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题名大数据基金风险与绩效分析
被引量：3
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作者
熊熊
韩佳彤
汤冠豪
董明华
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机构
天津大学管理与经济学部
天津大学中国社会计算研究中心
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出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2017年第10期53-60,共8页
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基金
国家自然科学基金"基于大数据的金融创新及其风险分析理论
国家自然科学基金重点项目"(71532009)
+4 种基金
"基于计算实验金融方法的资本市场系统性风险分析"(71271145)
"复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究:一个自底向上的视角
国家自然科学基金重大国际合作项目"(71320107003)
天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)资助
天津市人才发展特殊支持计划高层次创新创业团队项目
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文摘
本文通过利用基金绩效分析方法来对我国基金市场中的大数据基金进行实证研究。研究表明,在考察期内,与传统型基金相比,大数据基金的业绩评价相对更佳,其中被动型大数据基金在各项指标上都占据较为明显的优势,而主动型大数据基金的优势则相对较弱。同时,本文发现,大数据基金虽然更容易受到整个市场涨跌的影响,但在风险分散与应对极端情况上均有更好表现。
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关键词
大数据基金
大数据
绩效分析
量化基金
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Keywords
big data fund, big data, performance evaluation, quantitative fund
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名我国大数据基金业绩持续性、选股和择时能力研究
被引量：2
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作者
赵丽媛
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机构
华中科技大学经济学院
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出处
《金融与经济》
北大核心
2018年第6期24-30,共7页
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文摘
随着大数据的快速发展,大数据基金应运而生,大数据基金的业绩表现是否与基金创立之初的预期一致呢?本文首先运用列联表法,对我国大数据基金近两年的业绩持续性进行实证研究,然后通过H-MFF3和T-MFF3模型,分别考察了指数型大数据基金和主动管理型大数据基金的选股择时能力。研究发现:大数据基金业绩不具有持续性;部分大数据基金具有显著的选股能力和择时能力,其中指数型大数据基金的选股能力强于择时能力,主动管理型大数据基金择时能力强于选股能力。
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关键词
大数据基金
基金业绩
列联表法
持续性
选股择时能力
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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