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美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究
被引量：
1
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作者
张江涛
《西南金融》
2017年第5期19-25,共7页
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期...
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期有一定的影响,大宗商品的价格周期对美国利率的走势具有一定影响,但大宗商品的价格周期对美元周期的影响较小。因此,通过观察和预测美联储的利率走势以及美元指数的强弱,可以在一定程度上预测大宗商品市场未来处于"牛市"还是"熊市",从而为相关各方提供一定的政策和投资依据。
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关键词
美元
周期
美元指数
联邦基金利率
美国货币政策
外溢效应
大宗商品价格周期
大宗
商品
价格
波动
资产配置
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题名
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究
被引量：
1
1
作者
张江涛
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《西南金融》
2017年第5期19-25,共7页
基金
马克思主义理论研究和建设工程重大项目"防范和化解经济金融风险研究"(项目编号:2015MZD033)阶段性成果
文摘
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期有一定的影响,大宗商品的价格周期对美国利率的走势具有一定影响,但大宗商品的价格周期对美元周期的影响较小。因此,通过观察和预测美联储的利率走势以及美元指数的强弱,可以在一定程度上预测大宗商品市场未来处于"牛市"还是"熊市",从而为相关各方提供一定的政策和投资依据。
关键词
美元
周期
美元指数
联邦基金利率
美国货币政策
外溢效应
大宗商品价格周期
大宗
商品
价格
波动
资产配置
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F726 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究
张江涛
《西南金融》
2017
1
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