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计及静态安全约束的跨区域双边交易最大交易量实用计算方法
被引量：
11
1
作者
刘皓明
李卫星
+4 位作者
倪以信
严正
吴军基
邹云
吴复立
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2003年第9期1-5,共5页
提出了基于直流潮流分布因子的区域电网之间双边交易最大交易量的快速计算方法。该方法考虑了线路热稳定、区域间联络线割集潮流的动稳定约束和计及“N-1斁蔡踩际８梅椒墒视糜谇蚰诤颓蚣涞慵缘慵淖畲蠼灰琢康募扑恪EE...
提出了基于直流潮流分布因子的区域电网之间双边交易最大交易量的快速计算方法。该方法考虑了线路热稳定、区域间联络线割集潮流的动稳定约束和计及“N-1斁蔡踩际８梅椒墒视糜谇蚰诤颓蚣涞慵缘慵淖畲蠼灰琢康募扑恪EEE 30节点系统的计算结果验证了该方法的快速性与有效性。
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关键词
电力系统
电网
潮流计算
静态安全约束
双边
交易
最
大交易量
快速计算方法
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职称材料
中国A股市场大交易量的信号传递效应研究
被引量：
1
2
作者
李娟
徐加根
尚继才
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2015年第5期106-116,共11页
通过对中国A股市场不同规模股票进行实证研究,发现不同规模股票在形成大交易量后的检验期中反应不同。在一般情况下,大规模股票不存在显著的"溢价效应"或"折价效应",而小规模股票在出现大交易量的15天后有显著的&qu...
通过对中国A股市场不同规模股票进行实证研究,发现不同规模股票在形成大交易量后的检验期中反应不同。在一般情况下,大规模股票不存在显著的"溢价效应"或"折价效应",而小规模股票在出现大交易量的15天后有显著的"折价效应";在牛市中,越大规模的股票"溢价效应"越明显,在熊市中,越小规模的股票"折价效应"越显著。进一步研究还发现,大规模股票在"突然放量"后的表现好于"持续放量"后的表现,而小规模股票则相反;但这种情况在出现大交易量15天后才显著。因此,投资者可以利用本文研究结果构造投资组合。
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关键词
大交易量
累积收益率
股票规模
信息
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职称材料
股票价格、大宗交易量与收益率——基于1996—2010年中国A股市场的实证研究
被引量：
5
3
作者
袁程炜
张勇
吴绍雄
《贵州财经学院学报》
北大核心
2013年第2期28-33,共6页
本文主要研究A股市场上股票价格在长期持续上涨的过程中投资者采用持有并卖出策略下收益率与大交易量之间的关系。通过对中国A股市场上证综合指数、大盘蓝筹、中小盘组合的分析,发现不同市值规模的股票在大交易量发生后的30天里出现了...
本文主要研究A股市场上股票价格在长期持续上涨的过程中投资者采用持有并卖出策略下收益率与大交易量之间的关系。通过对中国A股市场上证综合指数、大盘蓝筹、中小盘组合的分析,发现不同市值规模的股票在大交易量发生后的30天里出现了显著的负收益率,市值规模越小,这种负收益率现象越明显,而且大交易量发生前期收益率的变化度随着市值规模的减小而降低。
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关键词
中国A股市场
大交易量
收益率
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职称材料
题名
计及静态安全约束的跨区域双边交易最大交易量实用计算方法
被引量：
11
1
作者
刘皓明
李卫星
倪以信
严正
吴军基
邹云
吴复立
机构
南京理工大学动力工程学院
香港大学电机电子工程系
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2003年第9期1-5,共5页
基金
国家重点基础研究专项经费资助项目(G1998020305)
香港政府研究基金(RGC)
香港大学研究基金(CRCG)资助项目
文摘
提出了基于直流潮流分布因子的区域电网之间双边交易最大交易量的快速计算方法。该方法考虑了线路热稳定、区域间联络线割集潮流的动稳定约束和计及“N-1斁蔡踩际８梅椒墒视糜谇蚰诤颓蚣涞慵缘慵淖畲蠼灰琢康募扑恪EEE 30节点系统的计算结果验证了该方法的快速性与有效性。
关键词
电力系统
电网
潮流计算
静态安全约束
双边
交易
最
大交易量
快速计算方法
Keywords
Regional electricity market
Bilateral transaction
Available transfer capability (ATC)
DC power flow linear distribution factor
Static security constraints
Power system
分类号
TM744 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
中国A股市场大交易量的信号传递效应研究
被引量：
1
2
作者
李娟
徐加根
尚继才
机构
广西大学商学院
西南财经大学金融学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2015年第5期106-116,共11页
文摘
通过对中国A股市场不同规模股票进行实证研究,发现不同规模股票在形成大交易量后的检验期中反应不同。在一般情况下,大规模股票不存在显著的"溢价效应"或"折价效应",而小规模股票在出现大交易量的15天后有显著的"折价效应";在牛市中,越大规模的股票"溢价效应"越明显,在熊市中,越小规模的股票"折价效应"越显著。进一步研究还发现,大规模股票在"突然放量"后的表现好于"持续放量"后的表现,而小规模股票则相反;但这种情况在出现大交易量15天后才显著。因此,投资者可以利用本文研究结果构造投资组合。
关键词
大交易量
累积收益率
股票规模
信息
Keywords
the high-volume
cumulative return
the scale of stocks
information
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
股票价格、大宗交易量与收益率——基于1996—2010年中国A股市场的实证研究
被引量：
5
3
作者
袁程炜
张勇
吴绍雄
机构
西南财经大学
出处
《贵州财经学院学报》
北大核心
2013年第2期28-33,共6页
文摘
本文主要研究A股市场上股票价格在长期持续上涨的过程中投资者采用持有并卖出策略下收益率与大交易量之间的关系。通过对中国A股市场上证综合指数、大盘蓝筹、中小盘组合的分析,发现不同市值规模的股票在大交易量发生后的30天里出现了显著的负收益率,市值规模越小,这种负收益率现象越明显,而且大交易量发生前期收益率的变化度随着市值规模的减小而降低。
关键词
中国A股市场
大交易量
收益率
Keywords
Chinese A stock market
Large trading volume
Rate of return
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
计及静态安全约束的跨区域双边交易最大交易量实用计算方法
刘皓明
李卫星
倪以信
严正
吴军基
邹云
吴复立
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2003
11
在线阅读
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职称材料
2
中国A股市场大交易量的信号传递效应研究
李娟
徐加根
尚继才
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2015
1
在线阅读
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职称材料
3
股票价格、大宗交易量与收益率——基于1996—2010年中国A股市场的实证研究
袁程炜
张勇
吴绍雄
《贵州财经学院学报》
北大核心
2013
5
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职称材料
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