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基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：4: 1; 作者周荣喜吴孟王迪《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第2期71-72,共2页; 针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比... 展开更多; 关键词偏最小二乘回归普通最小二乘回归利率期限结构多项式样条函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型被引量：2: 2; 作者白小莹杨丰梅周荣喜《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2009年第2期30-34,共5页; 针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5... 展开更多; 关键词金融工程利率期限结构线性规划多项式插值多项式样条函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造被引量：3: 3; 作者丁浩刘若斯徐晓敏《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第5期20-25,共6页; 零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多... 展开更多; 关键词多项式样条函数零息票收益率曲线利率期限结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

利率期限结构——基于样条函数模型和Svensson模型实证研究被引量：1: 4; 作者段黎峰王秋红柏晶《思想战线》 CSSCI 北大核心 2010年第S2期130-136,共7页; 利率期限结构是金融市场各种金融产品定价的基础,对于我国金融市场的发展和完善具有重要的理论意义和现实意义。本文利用中国国债市场数据对样条函数模型和Svensson模型进行实证,并进行比较分析。实证结果表明,Svensson模型可以较好的... 展开更多; 关键词利率期限结构样条多项式函数法 Nelson-Seigel模型 SVENSSON模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

各向异性Besov光滑函数类的一个极子空间: 5; 作者许贵桥胡增周《河北科技大学学报》 CAS 2002年第1期5-8,共4页; 考虑了各向异性 Besov类的样条函数逼近 ,证明了多项式样条函数空间为各向异性 Besov类 Srpθ( Rd)关于无穷维; 关键词各向异性Besov光滑函数类各向异性Besov类无穷维Kolmogorov宽度极子空间多项式样条函数空间样条函数逼近; 在线阅读下载PDF 职称材料

雷达测距拟合微分求速方法研究被引量：8: 6; 作者郭文胜宫志华 +1 位作者董立涛陈烽《现代雷达》 CSCD 北大核心 2010年第8期33-38,共6页; 雷达测距元的高采样率为测距拟合微分求速提供了基础条件,但必须对测距元数据进行合理的平滑和拟合以消除相关噪声的影响。文中采用自由节点多项式样条函数建立雷达测距元拟合函数,通过最小二乘优化设计的方法搜寻最优节点,使节点分布... 展开更多; 关键词雷达测距多项式样条函数最小二乘优化问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种新非参数方法在可转债定价中的应用被引量：1: 7; 作者余喜生《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第19期150-151,共2页; 考虑基于利率与标的股票双因素的可转债。文章建立基于样条函数利率期限结构模型,用来估计国债期限结构;利用公司股票的历史收益率,根据最大化熵原理,得到其Gibbs Canonical风险中性概率分布;最后根据鞅定价原理得出可转债的价格。首次... 展开更多; 关键词随机利率模型多项式样条函数最大化熵原理风险中性概率 Gibbs Canonical价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：4: 1; 作者周荣喜吴孟王迪; 机构北京化工大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第2期71-72,共2页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171012) 教育部大学生科技创新基金资助项目(201210010015 +1 种基金 201210010062) 北京化工大学学科建设项目(2010096); 文摘针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。; 关键词偏最小二乘回归普通最小二乘回归利率期限结构多项式样条函数; 分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型被引量：2: 2; 作者白小莹杨丰梅周荣喜; 机构北京化工大学理学院北京化工大学经济管理学院; 出处《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2009年第2期30-34,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70701003); 文摘针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%。结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势。; 关键词金融工程利率期限结构线性规划多项式插值多项式样条函数; Keywords financial engineering term structure of interest rate linear programming model polynomial interpolation polynomial spline function; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造被引量：3: 3; 作者丁浩刘若斯徐晓敏; 机构澳门科技大学行政与管理学院中国农业银行太仓支行; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第5期20-25,共6页; 文摘零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多项式样条函数拟合时回归系数不显著的问题,采取剔除不显著变量的方法进行改进;讨论比较了两种样条值确定方法在我国的适用性,并研究了模型的稳定性。选取上交所国债进行的实证研究表明,在现阶段我国国债样本数据较少、结构不甚合理的情况下,采用剔除不显著变量的三段三次样条函数可以较好地构造我国的零息票收益率曲线。; 关键词多项式样条函数零息票收益率曲线利率期限结构; Keywords Polynomial spline function Zero-coupon bond＇s yield curve Term structure of interest rates; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利率期限结构——基于样条函数模型和Svensson模型实证研究被引量：1: 4; 作者段黎峰王秋红柏晶; 机构复旦大学经济学院云南大学信息学院; 出处《思想战线》 CSSCI 北大核心 2010年第S2期130-136,共7页; 文摘利率期限结构是金融市场各种金融产品定价的基础,对于我国金融市场的发展和完善具有重要的理论意义和现实意义。本文利用中国国债市场数据对样条函数模型和Svensson模型进行实证,并进行比较分析。实证结果表明,Svensson模型可以较好的拟合利率期限结构,降低国债定价的误差,并通过图形的分析得到我国利率期限的特点,以及形成这些的特点相关重要因素的分析。; 关键词利率期限结构样条多项式函数法 Nelson-Seigel模型 SVENSSON模型; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F822.0 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名各向异性Besov光滑函数类的一个极子空间: 5; 作者许贵桥胡增周; 机构河北科技大学理学院河北城乡建设学校; 出处《河北科技大学学报》 CAS 2002年第1期5-8,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目 (199710 0 9); 文摘考虑了各向异性 Besov类的样条函数逼近 ,证明了多项式样条函数空间为各向异性 Besov类 Srpθ( Rd)关于无穷维; 关键词各向异性Besov光滑函数类各向异性Besov类无穷维Kolmogorov宽度极子空间多项式样条函数空间样条函数逼近; Keywords anisotropic Besov classes infinite dimensional kolmogorov width optimal subspace; 分类号 O174.41 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名雷达测距拟合微分求速方法研究被引量：8: 6; 作者郭文胜宫志华董立涛陈烽; 机构西安交通大学电信学院中国白城兵器试验中心; 出处《现代雷达》 CSCD 北大核心 2010年第8期33-38,共6页; 文摘雷达测距元的高采样率为测距拟合微分求速提供了基础条件,但必须对测距元数据进行合理的平滑和拟合以消除相关噪声的影响。文中采用自由节点多项式样条函数建立雷达测距元拟合函数,通过最小二乘优化设计的方法搜寻最优节点,使节点分布自适应目标运动规律,再微分求速。通过仿真和实例计算,对该方法处理过程和求解速度精度水平进行了分析。; 关键词雷达测距多项式样条函数最小二乘优化问题; Keywords radar ranging polynomial spline function least square optimal problem; 分类号 TN953.2 [电子电信—信号与信息处理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种新非参数方法在可转债定价中的应用被引量：1: 7; 作者余喜生; 机构西南财经大学数学学院西南财经大学金融学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第19期150-151,共2页; 基金西南财经大学科研基金资助项目(QN0819) 西南财经大学"211工程"三期建设项目资助西南财经大学创新人才培养基金资助项目; 文摘考虑基于利率与标的股票双因素的可转债。文章建立基于样条函数利率期限结构模型,用来估计国债期限结构;利用公司股票的历史收益率,根据最大化熵原理,得到其Gibbs Canonical风险中性概率分布;最后根据鞅定价原理得出可转债的价格。首次将canonical方法引入可转债定价。; 关键词随机利率模型多项式样条函数最大化熵原理风险中性概率 Gibbs Canonical价值; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型	周荣喜吴孟王迪	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型	白小莹杨丰梅周荣喜	《运筹与管理》 CSCD 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造	丁浩刘若斯徐晓敏	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2011	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	利率期限结构——基于样条函数模型和Svensson模型实证研究	段黎峰王秋红柏晶	《思想战线》 CSSCI 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	各向异性Besov光滑函数类的一个极子空间	许贵桥胡增周	《河北科技大学学报》 CAS	2002	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	雷达测距拟合微分求速方法研究	郭文胜宫志华董立涛陈烽	《现代雷达》 CSCD 北大核心	2010	8	在线阅读下载PDF 职称材料
7	一种新非参数方法在可转债定价中的应用	余喜生	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料