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题名我国PMI指数对GDP的影响及预测效果分析
被引量：9
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作者
丁黎黎
孙文霄
韩梦
康旺霖
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机构
中国海洋大学经济学院
中国海洋大学海洋发展研究院
山东科技大学经济管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第15期128-132,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71471105)
国家社会科学重大项目(15ZDB1717)
泰山学者工程专项经费资助(tsqn20161014)
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文摘
文章从代表制造业＂晴雨表＂的PMI指数入手,探讨我国制造业在GDP混频预测中的作用。构建了混频数据抽样模型（MIDAS）,对GDP增长率的实时预测问题进行研究,将PMI指数及GDP增长率自身的滞后效应引入到GDP趋势预测中,实现高频数据PMI指数与低频数据GDP增长率的联动分析。结果表明：（1）自回归非限制混频数据抽样模型（U-AR（4）-MIDAS（3,K））的预测精度具有比较优势。（2）高频月度PMI指数对季度GDP具有正负两种效应,该效应会持续9个月,GDP自身之间也存在着相互影响,该影响会持续4个季度之久。（3）向前h步U-AR（4）-MIDAS（3,K,h）适合短期内利用最新公布的月度PMI对GDP进行实时预测和修正,预测结果显示对2017年第三季度的GDP增长率进行实时预测时,U-AR（4）-MIDAS（3,9,5）模型最优。
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关键词
PMI指数
混频数据抽样模型
多项式权重
GDP实时预测
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Keywords
PMI index
sampling model of mixed ffequeney data
polynomial weight
real time CDP forecast
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分类号
C813
[社会学—统计学]
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