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带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
1
作者
魏世鸿
江五元
《湖南理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2023年第3期1-7,共7页
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有...
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有理族时,给出Gerber-Shiu函数的显式表达式.
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关键词
GERBER-SHIU函数
多阈值红利策略
马尔可夫调制风险模型
积分-微分方程
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题名
带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
1
作者
魏世鸿
江五元
机构
湖南理工学院数学学院
出处
《湖南理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2023年第3期1-7,共7页
基金
湖南省自科基金项目(2020JJ4329)
湖南省社科基金项目(18YBA198)
湖南省研究生科研创新项目(CX20211200)。
文摘
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有理族时,给出Gerber-Shiu函数的显式表达式.
关键词
GERBER-SHIU函数
多阈值红利策略
马尔可夫调制风险模型
积分-微分方程
Keywords
Gerber-Shiu function
multi-layer dividend strategy
Markov-modulated risk model
integro-differential equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
魏世鸿
江五元
《湖南理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2023
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