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一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数
1
作者
胡凤清
李学堃
张春生
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第4期44-48,共5页
研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分-积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式.
关键词
期望罚金贴现函数
微分一积分方程
多重界比例分红
复合泊松模型
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职称材料
题名
一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数
1
作者
胡凤清
李学堃
张春生
机构
天津工业大学理学院
南开大学数学学院
出处
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第4期44-48,共5页
基金
973国家基础研究项目(2007CB814905)
文摘
研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分-积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式.
关键词
期望罚金贴现函数
微分一积分方程
多重界比例分红
复合泊松模型
Keywords
expected discounted penalty function
integro-differential equation
multiple thresholds strategy
com pound Poisson model
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数
胡凤清
李学堃
张春生
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2008
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