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题名股指时间序列的多重分形Hurst分析
被引量：9
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作者
苑莹
庄新田
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机构
东北大学工商管理学院
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出处
《管理学报》
2007年第4期449-452,459,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70371062)
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文摘
以深圳股票市场为例,对深证成指指数数据进行了多重分形分析。首先,运用多重分形重标极差的方法对深证成指进行实证研究,结果表明在整个时间标度上Hurst指数均表现为持久性特征,而且随着标度τ的增加,Hurst指数呈现总体递增趋势,并且在整个标度范围上存在2个标度临界点,这体现了股指价格在不同标度范围下的状态跃迁现象。其次,运用多仿射方法确认了深圳股票市场多重分形特征的存在,验证了R/S分析方法中存在的标度临界点,并且进一步分析了不同临界标度范围下价格动态的本质特征。
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关键词
多重分形r/s分析
多仿射
标度临界值
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Keywords
multifractal r/s analysis
multiaffine
crossover
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于R/S分析的股市风格分形特征研究
被引量：12
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作者
许林
宋光辉
郭文伟
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机构
华南理工大学工商管理学院
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出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2011年第1期153-158,共6页
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基金
教育部人文社科基金规划项目
项目编号:10YJA630131
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文摘
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
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关键词
多重分形r/s分析
HUrsT指数
分形特征
风格资产指数
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Keywords
multifractal r/s analysis
Hurst index
fractal characteristic
style Asset Index
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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