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题名静态多维风险度量研究
被引量：2
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作者
刘红卫
肖彩波
胡亦钧
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机构
西藏大学理学院
河北经贸大学公共管理学院
武汉大学数学与统计学院
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第2期393-401,共9页
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基金
西藏大学珠峰学者项目基金(2016141)
西藏自治区哲学社会科学专项重点项目(2017ASH001)
+1 种基金
国家自然科学基金(51768063
11771343)~~
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文摘
该文建立了多维框架下的静态风险度量,介绍了多维币值风险度量和可接受集概念,讨论了多维风险度量与可接受集之间的关系,最后给出了静态多维风险度量的表示定理,并给出了多维风险度量的一些性质.
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关键词
多维风险度量
可接受集
Fenchel-Moreau定理
表示定理
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Keywords
Multidimensional risk measures
Acceptable set
Fenchel-Moreau theorem
Representation theorem
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名管理风险多维度量模型的建立与检验
被引量：4
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作者
余建强
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机构
东北林业大学
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出处
《森林工程》
2008年第3期73-75,共3页
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文摘
分析多维风险度量模型中影响风险的因素间的逻辑关系,构建了可管理风险的多维度量模型,然后应用BP神经网络对该模型进行检验。检验结果表明该模型能够对可管理的风险进行度量。
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关键词
BP神经网络
多维风险度量模型
信息不对称度
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Keywords
BP neural network
multidimensional model of risk
information asymmetries
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分类号
F281
[经济管理—国民经济]
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题名基于情景分析的多维拟凸风险统计量
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作者
邓勇
胡亦钧
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机构
长沙师范学院预科教育学院
武汉大学数学与统计学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022年第1期71-85,共15页
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基金
国家自然科学基金项目(批准号:11771343)资助.
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文摘
本文定义了三类特殊的多维风险统计量,分别是多维共单调拟凸风险统计量、多维拟凸风险统计量和多维经验分布不变拟凸风险统计量,并采用对偶方法给出了它们的表示定理.本文的结果既是一维拟凸风险统计量的推广,也是多维凸风险统计量的拓展.
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关键词
拟凸风险统计量
多维风险度量
共单调
情景分析
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Keywords
quasiconvex risk statistics
multivariate risk measures
comonotonicity
scenario analysis
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分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
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