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多维门限GARCH模型的平稳遍历性
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作者 张若东 孙王杰 刘继春 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期31-34,共4页
 给出了多维双门限自回归GARCH模型;该模型是一维双门限自回归GARCH模型在多维情况的一种推广,并且讨论了多维双门限自回归GARCH模型存在严平稳遍历性的充分必要条件.
关键词 多维门限garch模型 严平稳遍历性 非线性时间序列 门限自回归模型 严平稳遍历解
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基于门限GARCH模型的我国甜瓜市场价格波动 被引量:3
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作者 杨念 司秋利 +1 位作者 王蔚宇 吴敬学 《中国瓜菜》 CAS 北大核心 2019年第4期41-45,共5页
为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限... 为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限GARCH模型,分析我国甜瓜市场价格波动的主要特征。通过时间序列分解发现:(1)我国甜瓜市场价格长期曲折上升,且出现明显的拐点,分别为2013年和2015年,整体较为平滑;(2)季节性波动特征十分显著,交替上涨下跌,波幅随时间呈缩小趋势(;3)波动周期大致呈现M型的2个完整周期,2个周期之间不是相互对称的。通过建立门限GARCH模型发现:我国甜瓜市场价格波动非对称性显著,价格下跌较上涨引发更大波动,为稳定甜瓜市场,应特别及时关注引起甜瓜价格下跌的因素并采取相应措施。 展开更多
关键词 甜瓜 门限garch模型 CENSUS X12季节调整法 H-P滤波法 价格波动
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基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测 被引量:1
3
作者 王玉荣 万秋兰 陈昊 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1182-1187,共6页
针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动... 针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动的厚尾效应,将模型推广为服从非高斯分布假设下的情形,建立了2种基于厚尾假设的两重门限GARCH类负荷预测模型.利用所提出的混合信息冲击曲面,分析了不同性质的冲击和冲量对负荷时间序列波动性的影响.实际算例基于南京地区日用电量数据进行了短期负荷预测,验证了模型及方法的可行性和有效性.算例结果表明,服从广义误差分布的两重门限GARCH模型预测效果满意. 展开更多
关键词 两重门限garch模型 厚尾效应 混合信息冲击曲面 短期负荷预测
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基于随机矩阵理论决定多元GARCH模型最佳维度研究 被引量:2
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作者 惠晓峰 李冰娜 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第4期141-148,共8页
基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除噪声和只保留有用"信息",而对相关矩阵估计中用来描述相关的主成分或因子的最佳使用数量做出确定。本文认为利用RMT对相关矩阵估计的降维操作来实现RMT对多元GARCH模型的有效降... 基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除噪声和只保留有用"信息",而对相关矩阵估计中用来描述相关的主成分或因子的最佳使用数量做出确定。本文认为利用RMT对相关矩阵估计的降维操作来实现RMT对多元GARCH模型的有效降维是可能的。为说明基于RMT的降维技术用于多元GARCH模型的有效性,本文建立了两类将基于RMT的相关矩阵估计和波动率结合在一起的多元GARCH模型:滑动相关多元GARCH模型(SC-GARCH模型)和改进的O-GARCH模型(IO-GARCH模型)。理论分析表明,这两类模型具有降维的相关结构,易于估计,并且利用RMT能确定出它们的理论最佳维度。实证研究中,本文建立了上海证券市场100只股票收益率的两类多元GARCH模型,并在马克维茨证券组合理论的框架下,考察了它们的协方差矩阵预测效果。结果表明这两类模型的预测效果很好。通过两类模型各个维度预测效果的比较可以看出,RMT能够为多元GARCH的降维提供有效的依据并且较准确地确定多元GARCH模型的最佳维度。理论和实证分析结果表明,基于RMT的降维技术是解决多元GARCH模型"维数灾祸"问题的有效手段。 展开更多
关键词 多元garch模型 最佳 随机矩阵理论 波动率
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一种基于二维GARCH模型的图像去噪方法
5
作者 李俊泽 袁小芳 +2 位作者 张振军 王耀南 王国锋 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2015年第1期62-67,共6页
提出了一种基于小波系数统计模型的图像去噪方法。该方法利用二维广义自回归条件异方差(2D-GARCH)模型对小波系数进行建模,这种小波系数模型能够更好地利用小波系数"尖峰厚尾"的分布特性和系数间的相关性等重要特性。利用基... 提出了一种基于小波系数统计模型的图像去噪方法。该方法利用二维广义自回归条件异方差(2D-GARCH)模型对小波系数进行建模,这种小波系数模型能够更好地利用小波系数"尖峰厚尾"的分布特性和系数间的相关性等重要特性。利用基于果蝇优化算法的极大似然估计(ML Estimation based on FOA)代替传统的线性规划方法求解模型参数,提高了建模的准确性。在此基础上再采用最小均方误差估计(MMSE Estimation)对未受噪声污染的原始图像的小波系数进行估计。实验结果表明,与当前主流的去噪方法相比,该算法能更有效地去除图像中的噪声,获得更高的峰值信噪比(PSNR)和较好的视觉效果。 展开更多
关键词 小波变换 统计建模 garch模型 果蝇优化算法 图像去噪
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公共教育投入缓解农村多维相对贫困的效应检验 被引量:3
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作者 姚兴安 朱萌君 季璐 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第5期65-69,共5页
文章基于2016—2020年我国31个省份的面板数据,通过构建固定效应模型和面板门限模型,实证检验了公共教育投入缓解农村相对贫困的效应。结果显示:公共教育投入能明显减缓多维相对贫困程度,并且减缓效应具有典型的门限特征。公共教育投入... 文章基于2016—2020年我国31个省份的面板数据,通过构建固定效应模型和面板门限模型,实证检验了公共教育投入缓解农村相对贫困的效应。结果显示:公共教育投入能明显减缓多维相对贫困程度,并且减缓效应具有典型的门限特征。公共教育投入水平与受教育年限缓解相对贫困的门限效应特征类似,当二者均处于较低层次时,提高公共教育投入能显著降低多维相对贫困程度,但超过门限值后减贫效应不再明显。当教育质量低于门限值时,公共教育投入能明显减缓多维相对贫困,但超过门限值后减缓效应显著减弱。因此应适度增加公共教育投入、优化公共教育体系结构、完善公共教育投入与相对贫困减缓相互促进的一体化机制、保障外部条件供给、精准识别相对贫困个体等。 展开更多
关键词 公共教育投入 农村多维相对贫困 精准识别 门限模型
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美国股市影响下的中国股市收益的非对称性研究 被引量:1
7
作者 夏强 杜金沛 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期108-114,共7页
在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称... 在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称的特点。选取S&P500指数、恒生指数、上证综指进行分析,发现了这种不对称性。同时还发现,美国股市对香港股市具有显著的溢出效应,但这种溢出效应更多地体现为美国股市利好消息对上海股市的影响,而利空或利好消息对上海股市的影响却比香港股市具有明显的滞后性。 展开更多
关键词 不对称 门限garch模型 贝叶斯推断 M—H算法
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中国货币政策波动会影响宏观经济调控效果吗 被引量:3
8
作者 邓创 付蓉 赵珂 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2019年第3期13-24,共12页
运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效... 运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效果影响的门限效应,结果表明,货币政策波动对宏观调控效果的影响存在显著的门限特征,只有当政策波动性低于门限值时,"价格型"和"数量型"货币政策的产出效应和价格效应才更为有效;同时,在门限值两侧,"价格型"调控模式均优于"数量型"调控模式。因此,为提高货币政策的有效性、前瞻性和灵活性,建议货币当局不仅要保持货币政策的稳定性并做好其与政策灵敏性之间的微妙权衡,更要加快推动货币政策由"数量型"为主导向"价格型"为主导的转型。 展开更多
关键词 货币政策 波动性 garch模型 门限向量自回归模型
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