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基于机器学习的多目标投资组合优化研究: 1; 作者张鹏莫仕茵曹卿《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第4期100-110,共11页; 文章首先运用随机森林、RBF神经网络和BP神经网络3种机器学习方法预测股票收盘价,使用历史数据和预测的收盘价计算投资组合的收益率均值、下半方差、偏度;然后,考虑交易成本、投资比例上下界约束和借贷约束,提出均值-下半方差-偏度多目... 展开更多; 关键词多目标投资组合机器学习下半方差偏度差分进化算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

疫情防控背景下多目标投资组合选择之回顾与展望: 2; 作者齐岳廖科智 +1 位作者王治皓刘彤阳《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第S01期10-22,共13页; 当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐,面对复杂的投资环境,投资者在决策时需考虑实体经济的抗疫能力、发展方向和金融风险的多维属性,多目标投资组合选择可以满足投资者这一多元化需求。因此,本文回顾多目标投资组合选择的创新路径,理清未来... 展开更多; 关键词多目标投资组合选择模型构建算法优化科学计量学; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资组合模型的改进研究:基于企业社会责任视角的实证分析被引量：11: 3; 作者齐岳林龙《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第3期275-287,共13页; 在尊重和借鉴前人对企业社会责任研究,尤其是在企业社会责任评价研究基础之上,本文从投资者的角度在投资组合过程中研究企业社会责任。在Markowitz(均值—方差)理论模型上添加企业社会责任的三个一级指标期望作为目标函数,由此将传统的... 展开更多; 关键词企业社会责任多目标投资组合选择多目标优化投资组合模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角被引量：2: 4; 作者齐岳刘彤阳《企业经济》北大核心 2019年第12期68-75,共8页; 基于绿色金融发展理念,回顾并且详细梳理了社会责任投资在我国的发展历程和研究现状,并作出评述。通过分析社会责任投资指数和社会责任公募基金的表现,发现二者在中长期的表现均劣于同期市场指数,表明我国社会责任投资的发展尚不成熟。... 展开更多; 关键词社会责任投资绿色金融多目标投资组合选择模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

五大发展下社会责任基金的深度分析和展望研究被引量：9: 5; 作者齐岳郭怡群刘彤阳《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第S1期496-503,共8页; 目的:随着社会责任事故的不断发生,社会责任投资逐渐成为关注焦点。社会责任基金是社会责任投资的主力,文章研究其投资策略是否体现社会责任投资标准,并探索在五大发展的背景下我国社会责任投资的发展道路。方法:通过研究股票市场上全... 展开更多; 关键词社会责任投资社会责任基金社会责任投资指数投资组合选择模型参数二次规划多目标投资组合选择模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于机器学习的多目标投资组合优化研究: 1; 作者张鹏莫仕茵曹卿; 机构华南师范大学经济管理学院; 出处《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第4期100-110,共11页; 基金国家自然科学基金项目(71271161) 广东省自然科学基金项目(2024A1515011808) 广东省普通高校重点领域专项项目(2023ZDZX4131)。; 文摘文章首先运用随机森林、RBF神经网络和BP神经网络3种机器学习方法预测股票收盘价,使用历史数据和预测的收盘价计算投资组合的收益率均值、下半方差、偏度;然后,考虑交易成本、投资比例上下界约束和借贷约束,提出均值-下半方差-偏度多目标投资组合模型(M-SV-S)。该模型对应的优化问题属于非凸优化问题且求解困难,故首先将其转化为单目标优化模型,再运用差分进化算法进行求解。最后,选取上证50指数成分股作为样本进行实证分析,从收益率和索提诺比率等方面来对比M-SV-S模型与等比例投资组合模型的投资表现。实证结果表明:在样本外窗口内,M-SV-S模型的每日净收益率在1%~4%之间、30天的累计超额收益率超过50%、索提诺比率大于0,投资绩效明显优于等比例投资组合模型。; 关键词多目标投资组合机器学习下半方差偏度差分进化算法; Keywords multi-objective investment portfolio machine learning downside semi-variance skewness differential evolution algorithm; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名疫情防控背景下多目标投资组合选择之回顾与展望: 2; 作者齐岳廖科智王治皓刘彤阳; 机构南开大学中国公司治理研究院南开大学商学院中国特色社会主义经济建设协同创新中心天津市中国特色社会主义理论体系研究中心南开大学基地浙江工业大学管理学院; 出处《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第S01期10-22,共13页; 基金国家社会科学基金项目“金融创新背景下多目标公司治理投资支持实体经济研究”(18BGL063)。; 文摘当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐,面对复杂的投资环境,投资者在决策时需考虑实体经济的抗疫能力、发展方向和金融风险的多维属性,多目标投资组合选择可以满足投资者这一多元化需求。因此,本文回顾多目标投资组合选择的创新路径,理清未来研究趋势;证明投资组合的降低多维风险性,提出关注疫情防控和绿色经济、控制风险的建议。; 关键词多目标投资组合选择模型构建算法优化科学计量学; Keywords multicriteria portfolio selection model construction algorithm optimization scientific metrology; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资组合模型的改进研究:基于企业社会责任视角的实证分析被引量：11: 3; 作者齐岳林龙; 机构南开大学中国公司治理研究院南开大学商学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第3期275-287,共13页; 基金国家自然科学基金重点项目(71132001)"我国集团企业跨国治理与评价研究" 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD630007)"基金治理和基民利益保护研究" 教育部人文社会科学研究基金项目(09YJC630133)"基于多目标投资组合选择的中国企业社会责任感研究及多资产定价和市场有效性的影响"; 文摘在尊重和借鉴前人对企业社会责任研究,尤其是在企业社会责任评价研究基础之上,本文从投资者的角度在投资组合过程中研究企业社会责任。在Markowitz(均值—方差)理论模型上添加企业社会责任的三个一级指标期望作为目标函数,由此将传统的投资组合模型扩展为五个目标函数的投资组合选择模型,而且我们根据经济学中经典的效用函数理论证明了此模型的正确性。本文引入主流的企业社会责任评价标准,并对一些典型公司进行打分量化。在此基础之上建立了以期望回报率、回报率的方差、核心利益相关者期望、蛰伏利益相关者期望和边缘利益相关者期望为目标函数的投资组合选择模型,在最小方差曲面上选取10个点构造投资组合,并以样本外的数据验证了模型的有效性。研究发现:根据此模型计算出来的部分投资组合回报率显著高于同期的市场指数。研究结果表明,这种关注企业社会责任的多目标投资组合选择模型,不仅让投资者可以直接控制企业社会责任,而且实际数据证明了此模型的优势之处,从而为关注企业社会责任的投资者提供一种投资的方法和思路。; 关键词企业社会责任多目标投资组合选择多目标优化投资组合模型; Keywords corporate social responsibility multi-objective portfolio selection multi-objective optimization portfolio model; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角被引量：2: 4; 作者齐岳刘彤阳; 机构南开大学商学院; 出处《企业经济》北大核心 2019年第12期68-75,共8页; 基金国家社会科学基金项目“金融创新背景下多目标公司治理投资支持实体经济研究”(项目编号：18BGL063) 国家自然科学基金重点项目“现代社会治理的组织与模式研究”(项目编号：71533002); 文摘基于绿色金融发展理念,回顾并且详细梳理了社会责任投资在我国的发展历程和研究现状,并作出评述。通过分析社会责任投资指数和社会责任公募基金的表现,发现二者在中长期的表现均劣于同期市场指数,表明我国社会责任投资的发展尚不成熟。创新性地构造2支社会责任投资指数,实证检验发现社会责任投资指数的表现优于同期市场指数,证明社会责任投资在我国还有很大的拓展空间。最后提出基于社会责任投资的多目标投资组合选择模型,并从约束条件和目标函数两个角度对该模型进行扩展和深化,为社会责任投资者提供了新的投资方法和量化工具。; 关键词社会责任投资绿色金融多目标投资组合选择模型; Keywords social responsibility investment green finance multi-objective portfolio; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名五大发展下社会责任基金的深度分析和展望研究被引量：9: 5; 作者齐岳郭怡群刘彤阳; 机构南开大学中国公司治理研究院南开大学商学院; 出处《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第S1期496-503,共8页; 基金 2012年国家自然科学基金重点项目"我国集团企业跨治理与评价研究"(编号:71132001) 2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"基金治理和基民利益保护研究"(编号:14JJD630007) 南开大学亚洲研究中心(编号:AS1525); 文摘目的:随着社会责任事故的不断发生,社会责任投资逐渐成为关注焦点。社会责任基金是社会责任投资的主力,文章研究其投资策略是否体现社会责任投资标准,并探索在五大发展的背景下我国社会责任投资的发展道路。方法:通过研究股票市场上全部的三只主动型社会责任基金,分析重仓股持股比例等公开数据,基于重仓股设计二级行业稳定比率,研究该比率的性质并计算各基金的稳定比率。构建价格加权型和市值加权型社会责任投资指数和构建基于优秀社会责任股票的投资组合选择模型并通过参数二次规划精确求解。将以上构建的指数和投资组合同这三只基金的回报率分别进行检验,进一步将这些基金和所属基金公司内部的其他基金进行对比。结果:三只基金的二级行业稳定比率偏低,说明基金在不同二级行业换手较快;文章中构建的社会责任投资指数与构造的投资组合选择模型的回报率基本显著的优于这三只基金;同时这三只基金与所属公司内部的普通基金(如大盘基金)没有显著差别。结论:中国的社会责任投资,尤其是社会责任基金尚不成熟,未能履行"社会责任"的选股标准。建议:现阶段社会责任投资的发展仍需充分的理论指导,在国际国内最新的研究成果的指导下,可以践行多目标投资组合选择模型。希望,在五大发展的新形势下,文章能为推动我国的社会责任投资发展做出贡献。; 关键词社会责任投资社会责任基金社会责任投资指数投资组合选择模型参数二次规划多目标投资组合选择模型; Keywords socially responsible investment(SRI) socially responsible investment fund socially responsible investment index portfolio selection model parametric quadratic programming multi-objective portfolio selection model; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于机器学习的多目标投资组合优化研究	张鹏莫仕茵曹卿	《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	疫情防控背景下多目标投资组合选择之回顾与展望	齐岳廖科智王治皓刘彤阳	《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心	2021	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	投资组合模型的改进研究:基于企业社会责任视角的实证分析	齐岳林龙	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2015	11	在线阅读下载PDF 职称材料
4	绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角	齐岳刘彤阳	《企业经济》北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	五大发展下社会责任基金的深度分析和展望研究	齐岳郭怡群刘彤阳	《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心	2016	9	在线阅读下载PDF 职称材料