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多层分红策略下以FGM Copula为相依结构的风险模型
被引量：
1
1
作者
杨龙
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第5期1004-1017,共14页
该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern(FGM)copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数,导出了其所满足的积分微分方程和瑕疵更新方程,并给出了它们的解析解....
该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern(FGM)copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数,导出了其所满足的积分微分方程和瑕疵更新方程,并给出了它们的解析解.最后,以索赔额分布服从指数分布为例,给出了破产概率所满足的具体解.
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关键词
FGM
COPULA
相依结构
GERBER-SHIU函数
多段分红策略
瑕疵更新方程
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职称材料
相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题（英文）
2
作者
杨龙
邓国和
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第1期1-20,共20页
本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索...
本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索赔额的联合分布为有理分布时该方程的解.本文的结论深化了精算学中一些已有研究成果.
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关键词
ERLANG(2)风险模型
时间相依索赔额
瑕疵更新方程
期望折扣罚金函数
多段分红策略
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职称材料
题名
多层分红策略下以FGM Copula为相依结构的风险模型
被引量：
1
1
作者
杨龙
机构
广西省桂林市广西师范大学数学与统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第5期1004-1017,共14页
文摘
该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern(FGM)copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数,导出了其所满足的积分微分方程和瑕疵更新方程,并给出了它们的解析解.最后,以索赔额分布服从指数分布为例,给出了破产概率所满足的具体解.
关键词
FGM
COPULA
相依结构
GERBER-SHIU函数
多段分红策略
瑕疵更新方程
Keywords
Dependence structure
Multi-layer dividend strategy
Farlie-Gumbel-Morgenstern copula
Gerber-Shiu function
Defective renewal equation
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题（英文）
2
作者
杨龙
邓国和
机构
广西师范大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第1期1-20,共20页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11461008)
Youth Science Fund of Guangxi Normal University(The study of ruin problems based on dependent risk models)
文摘
本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索赔额的联合分布为有理分布时该方程的解.本文的结论深化了精算学中一些已有研究成果.
关键词
ERLANG(2)风险模型
时间相依索赔额
瑕疵更新方程
期望折扣罚金函数
多段分红策略
Keywords
Erlang（2） risk model
time-dependent claims
defective renewal equation
Gerber-Shiu function
multi-layer dividend strategy
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
多层分红策略下以FGM Copula为相依结构的风险模型
杨龙
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015
1
在线阅读
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职称材料
2
相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题（英文）
杨龙
邓国和
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017
0
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职称材料
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