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中国股票市场波动特征的实证研究及其启示
被引量：
1
1
作者
魏宇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第6期77-79,共3页
本文通过运用自相关性分析、消除趋势的波动分析(DFA)和多标度分形分析(Multifractal Analysis)等新型的统计分析方法,从不同视角研究了中国股票市场的价格波动特征,并就实证结果对我国股票市场的监管工作,特别是风险管理工作的启示进...
本文通过运用自相关性分析、消除趋势的波动分析(DFA)和多标度分形分析(Multifractal Analysis)等新型的统计分析方法,从不同视角研究了中国股票市场的价格波动特征,并就实证结果对我国股票市场的监管工作,特别是风险管理工作的启示进行了初步探讨。
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关键词
价格波动
消除趋势的波动
分析
(DFA)
多标度分形分析
风险管理
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职称材料
题名
中国股票市场波动特征的实证研究及其启示
被引量：
1
1
作者
魏宇
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第6期77-79,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70501025)
国家杰出青年科学基金资助项目(70229001)
文摘
本文通过运用自相关性分析、消除趋势的波动分析(DFA)和多标度分形分析(Multifractal Analysis)等新型的统计分析方法,从不同视角研究了中国股票市场的价格波动特征,并就实证结果对我国股票市场的监管工作,特别是风险管理工作的启示进行了初步探讨。
关键词
价格波动
消除趋势的波动
分析
(DFA)
多标度分形分析
风险管理
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股票市场波动特征的实证研究及其启示
魏宇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007
1
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