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基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析
1
作者
瞿斌
范明武
《现代电力》
北大核心
2015年第3期60-65,共6页
直购电环境下,大用户需要综合考虑收益和风险的权衡问题,进行多个市场、多个阶段的购电决策。在短期市场中,电价往往具有较强的波动性,且呈现尖峰、厚尾的特点,本文考虑到实时电价序列二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,运用ARIMA-GJRS...
直购电环境下,大用户需要综合考虑收益和风险的权衡问题,进行多个市场、多个阶段的购电决策。在短期市场中,电价往往具有较强的波动性,且呈现尖峰、厚尾的特点,本文考虑到实时电价序列二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,运用ARIMA-GJRSK模型对其进行拟合,并提出"轮盘赌"的模拟方法。进而,针对日前和实时两个电力市场,建立大用户期末收益最大、多期一致性风险测度指标最小的购电组合优化模型。算例结果表明,多期购电组合决策要优于单期连续决策,所建模型可以为大用户购电决策及其风险度量提供支持。
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关键词
大用户直购电
多期一致性风险测度
高阶矩
ARIMA—GJRSK模型
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职称材料
基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型
被引量：
6
2
作者
张宗益
亢娅丽
郭兴磊
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2013年第1期147-152,共6页
针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的...
针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的相关结构,采用时变SJC Copula-(GARCH-T,GARCH-GED)模型拟合电价序列,并进行模拟。算例结果表明,多期投资组合决策优于单期连续决策,也优于整体购电决策。
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关键词
投资组合
时变COPULA
多期一致性风险测度
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职称材料
题名
基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析
1
作者
瞿斌
范明武
机构
华北电力大学经济管理学院
出处
《现代电力》
北大核心
2015年第3期60-65,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271084)
文摘
直购电环境下,大用户需要综合考虑收益和风险的权衡问题,进行多个市场、多个阶段的购电决策。在短期市场中,电价往往具有较强的波动性,且呈现尖峰、厚尾的特点,本文考虑到实时电价序列二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,运用ARIMA-GJRSK模型对其进行拟合,并提出"轮盘赌"的模拟方法。进而,针对日前和实时两个电力市场,建立大用户期末收益最大、多期一致性风险测度指标最小的购电组合优化模型。算例结果表明,多期购电组合决策要优于单期连续决策,所建模型可以为大用户购电决策及其风险度量提供支持。
关键词
大用户直购电
多期一致性风险测度
高阶矩
ARIMA—GJRSK模型
Keywords
large consumer＇s direct power purchasing multi-phase coherent risk measurement higher moments ARIMA-GJRSK model
分类号
TM734 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型
被引量：
6
2
作者
张宗益
亢娅丽
郭兴磊
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2013年第1期147-152,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70941029)
文摘
针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的相关结构,采用时变SJC Copula-(GARCH-T,GARCH-GED)模型拟合电价序列,并进行模拟。算例结果表明,多期投资组合决策优于单期连续决策,也优于整体购电决策。
关键词
投资组合
时变COPULA
多期一致性风险测度
Keywords
portfolio
time-variation Copula
multi- phase coherent risk measure
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析
瞿斌
范明武
《现代电力》
北大核心
2015
0
在线阅读
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职称材料
2
基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型
张宗益
亢娅丽
郭兴磊
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2013
6
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职称材料
已选择
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参考文献
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