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题名加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型
被引量：24
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作者
张兴平
陈玲
武润莲
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机构
华北电力大学工商管理学院
泉州电业局
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出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2008年第16期79-83,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(70671042)
教育部人文社会科学研究项目(06JC790014)~~
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文摘
在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditionalvalueatrisk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。
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关键词
电力市场
投标组合
风险计量
多时段条件风险价值
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Keywords
electricity market
combined bidding
risk measurement
multi-period conditional value at risk
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
F123
[经济管理—世界经济]
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