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多损失条件风险值的多层规划模型
1
作者
蒋敏
孟志青
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第1期91-100,共10页
对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即Va R值)和基于权值的累积期望损失值(即CVa R损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVa R值达最小的...
对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即Va R值)和基于权值的累积期望损失值(即CVa R损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVa R值达最小的最优策略,并证明了它等价于另一个较容易求解的多层规划模型.最后,给出了三级供应链中多产品的定价与订购的条件风险值模型(三层线性规划模型).
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关键词
多损失条件风险值
多层规划
最优解
供应链
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职称材料
题名
多损失条件风险值的多层规划模型
1
作者
蒋敏
孟志青
机构
浙江工业大学经贸管理学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第1期91-100,共10页
基金
国家自然科学基金(71001089)
浙江省自然科学基金(LY13G010003)
文摘
对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即Va R值)和基于权值的累积期望损失值(即CVa R损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVa R值达最小的最优策略,并证明了它等价于另一个较容易求解的多层规划模型.最后,给出了三级供应链中多产品的定价与订购的条件风险值模型(三层线性规划模型).
关键词
多损失条件风险值
多层规划
最优解
供应链
Keywords
multi-loss conditional value-at-risk
multi-level programming
optimal solution
supply chain
分类号
O122.2 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多损失条件风险值的多层规划模型
蒋敏
孟志青
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015
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