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题名多指标稳定分量过程的局部时
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作者
熊贤祝
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机构
福州大学数学与计算机科学学院
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2014年第2期147-158,共12页
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基金
国家自然科学基金(11301084)
福州大学科技发展基金(2013-XY-18)
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文摘
设X1,…,Xh分别是独立的（N,d1,α1）,…,（N,dh,αh）稳定过程,其中α1,…,αh可以是（0,2]中不同的数.设X（t）=（X1（t）,X2（t）,…,Xh（t））,t∈RN＋,则称X={X（t）;t∈RN＋}为多指标稳定分量过程.在N＞∑di的条件下,证明了X存在（联合连续的）局部时,该结果是多指标稳定分量过程所特有的,因为单指标稳定分量过程在任何情况下都不存在局部时.
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关键词
多指标稳定分量过程
局部时
联合连续
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Keywords
multi-parameter processes with stable components
local time
jointly continuous
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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