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多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
被引量：
4
1
作者
邓国和
杨向群
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第2期127-136,共10页
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问...
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
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关键词
双指数跳扩散过程
欧式期权
多因素cir模型
市场结构风险
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题名
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
被引量：
4
1
作者
邓国和
杨向群
机构
湖南大学数学博士后流动站
广西师范大学数学科学学院
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第2期127-136,共10页
基金
国家自然科学基金(40675023)
广西自然科学基金(桂科自0991091)
文摘
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
关键词
双指数跳扩散过程
欧式期权
多因素cir模型
市场结构风险
Keywords
double exponential jump-diffusion process
European option
multi-factor
cir
model
market structure risks
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
邓国和
杨向群
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009
4
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