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多因素资产定价模型的统计分析
1
作者
许瑾
缪柏其
《运筹与管理》
CSCD
2004年第2期104-107,共4页
本文以2000年沪市A股的股票作为研究对象,利用聚类分析将其分类并抽取部分作为样本,应用纲目数据统计分析方法,对下周收益率的影响因素作了Logistic回归,得出了股票的收益率具有短期反转的特点。
关键词
多因素资产定价模型
聚类分析
LOGISTIC回归
马氏距离
证券市场
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题名
多因素资产定价模型的统计分析
1
作者
许瑾
缪柏其
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2004年第2期104-107,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10071082)
教育部博士点基金和科学院创新基金资助
文摘
本文以2000年沪市A股的股票作为研究对象,利用聚类分析将其分类并抽取部分作为样本,应用纲目数据统计分析方法,对下周收益率的影响因素作了Logistic回归,得出了股票的收益率具有短期反转的特点。
关键词
多因素资产定价模型
聚类分析
LOGISTIC回归
马氏距离
证券市场
Keywords
multi-factor model
Mahalanobis distance
Logistic regression
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
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1
多因素资产定价模型的统计分析
许瑾
缪柏其
《运筹与管理》
CSCD
2004
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