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多因素型期权定价模型的研究被引量：3: 1; 作者吴云何建敏《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期143-146,共4页; 先介绍了标准期权即Black Scholes单因素期权定价模型及其解析解 ,然后在多个标的变量的情况下 ,通过调整Black Scholes期权定价模型的基本假设条件 ,推导了一种新型期权定价模型———多因素型期权定价模型 ,并结合边界条件 ,给出了基... 展开更多; 关键词 Black-Scholes单因素期权定价模型多因素型期权定价模型标准期权金融证券; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国绿色债券定价影响因素及估值模型选择研究: 2; 作者孙书章熊泽川张浩《金融理论与实践》北大核心 2025年第2期57-67,共11页; 基于我国2018—2022年绿色债券发行数据,选取影响绿色债券定价的绿色因素、宏观因素、微观因素及企业属性相关变量进行回归分析,结果表明绿色债券第三方认证、市场利率、债券评级、发行规模、债券到期期限及主体属性对绿色债券利率影响... 展开更多; 关键词绿色债券定价影响因素估值模型期权调整利差法; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑随机因素的二项式期权定价模型: 3; 作者李荣华戴永红孟红兵《石油大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期132-135,共4页; 将随机因素引入到二项式期权定价(CRR)模型中,从而建立了随机的二项式期权定价(SCRR)模型,并给出了单阶段及多阶段利率相同和不相同的情况下欧式期权的计算公式,证明了著名的CRR公式是其一个特例。; 关键词随机因素期权定价数学模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于期权理论的多元相机决策权利定价模型被引量：3: 4; 作者焦媛媛韩文秀杜军《系统工程学报》 CSCD 2003年第5期397-403,共7页; 期权理论可以很好地对投资和筹资中的相机决策权利进行定价,格型法则是研究复杂期权定价问题最常用的数值方法之一.文章在期权理论的基础上,根据风险中性原则,通过确定合理的涨跌幅度和涨跌概率,建立了评价多元相机决策权利价格的多维... 展开更多; 关键词期权理论多元相机决策权利定价模型格型法投资数值方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价被引量：2: 5; 作者周香英潘坚《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第6期847-853,共7页; 文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动... 展开更多; 关键词分数维Hull-White模型幂型期权偏微分方程方法期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型被引量：1: 6; 作者胡华陈清风《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第2期177-179,188,共4页; 利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适... 展开更多; 关键词模糊二叉树模型抛物型模糊数欧式期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于双向式树型结构期权定价模型的VBA编程: 7; 作者郭文燕《统计与决策》北大核心 2003年第7期83-84,共2页; 关键词双向式树型结构期权定价模型 VBA程序 EXCEL工作表金融业; 在线阅读下载PDF 职称材料

如何科学评估新三板企业实物期权价值——基于期权定价理论与模糊层次分析模型被引量：6: 8; 作者郑征《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2020年第11期83-99,共17页; 针对新三板企业估值偏差大、实物期权价值影响因素缺乏评级标准与实操方法,以及传统模糊层次分析模型应用局限性的问题,本文基于2013—2018年的新三板企业数据,借鉴实物期权与模糊理论,构建改进型模糊层次分析模型。研究结果表明,运用... 展开更多; 关键词新三板企业实物期权价值影响因素改进型模糊层次分析模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

企业价值增长的评价: 9; 作者周颖李珣《商业研究》北大核心 2006年第11期137-140,共4页; 结合feltham-ohlson股权估价模型和增长期权的理论与方法,构建企业价值增长评价模型。对价值增长额进行度量时既考虑到了“已到位”资产水平上长期价值的增长,又考虑到未来增长机会带来的价值增长。另外,模型通过引入feltham-ohlson搭... 展开更多; 关键词价值增长驱动因素 feltham—ohlson模型期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多因素型期权定价模型的研究被引量：3: 1; 作者吴云何建敏; 机构东南大学经济管理学院; 出处《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期143-146,共4页; 文摘先介绍了标准期权即Black Scholes单因素期权定价模型及其解析解 ,然后在多个标的变量的情况下 ,通过调整Black Scholes期权定价模型的基本假设条件 ,推导了一种新型期权定价模型———多因素型期权定价模型 ,并结合边界条件 ,给出了基于 2个标的变量的彩虹期权的解析解 ;并对此进行了扩展 ,推导出支付股票红利的多因素型期权定价模型 ,从而解决了多因素条件下的模型描述问题 ;最后给出了一个彩虹期权实例进行分析 ,验证了所得结论的有效性 .; 关键词 Black-Scholes单因素期权定价模型多因素型期权定价模型标准期权金融证券; Keywords Black Scholes option pricing model exotic option multi factor option pricing model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国绿色债券定价影响因素及估值模型选择研究: 2; 作者孙书章熊泽川张浩; 机构河南财经政法大学金融学院河南国有资本运营集团投资有限公司; 出处《金融理论与实践》北大核心 2025年第2期57-67,共11页; 基金河南省哲学社会科学规划项目“普惠金融促进河南乡村经济振兴研究”(2021BJJ021)的阶段性成果。; 文摘基于我国2018—2022年绿色债券发行数据,选取影响绿色债券定价的绿色因素、宏观因素、微观因素及企业属性相关变量进行回归分析,结果表明绿色债券第三方认证、市场利率、债券评级、发行规模、债券到期期限及主体属性对绿色债券利率影响显著,而企业的资产负债状况和通货膨胀水平对于绿色债券定价影响不明显。此外,由于绿色债券的含权特性,基于CIR模型的蒙特卡洛模拟分析结果表明期权调整利差法适用于绿色债券估值。; 关键词绿色债券定价影响因素估值模型期权调整利差法; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑随机因素的二项式期权定价模型: 3; 作者李荣华戴永红孟红兵; 机构中国石油大学数学与计算科学学院西安交通大学理学院; 出处《石油大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期132-135,共4页; 文摘将随机因素引入到二项式期权定价(CRR)模型中,从而建立了随机的二项式期权定价(SCRR)模型,并给出了单阶段及多阶段利率相同和不相同的情况下欧式期权的计算公式,证明了著名的CRR公式是其一个特例。; 关键词随机因素期权定价数学模型; Keywords stochastic factor option pricing mathematical model; 分类号 F279.21 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于期权理论的多元相机决策权利定价模型被引量：3: 4; 作者焦媛媛韩文秀杜军; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 2003年第5期397-403,共7页; 基金 CCUIPP NSFC研究计划资助项目(79942013 70042003).; 文摘期权理论可以很好地对投资和筹资中的相机决策权利进行定价,格型法则是研究复杂期权定价问题最常用的数值方法之一.文章在期权理论的基础上,根据风险中性原则,通过确定合理的涨跌幅度和涨跌概率,建立了评价多元相机决策权利价格的多维格型模型,并保证了模型的一致性和稳定性.最后,通过数值评价验证了模型的计算有效性.; 关键词期权理论多元相机决策权利定价模型格型法投资数值方法; Keywords option theory contingent claims lattice methods pricing model; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价被引量：2: 5; 作者周香英潘坚; 机构赣南师范大学数学与计算机科学学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第6期847-853,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(11501125) 江西省自然科学青年基金资助项目(20151BAB201010); 文摘文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动驱动的幂型期权定价公式。; 关键词分数维Hull-White模型幂型期权偏微分方程方法期权定价; Keywords fractional Hull-White model power option partial differential equation method option pricing; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型被引量：1: 6; 作者胡华陈清风; 机构宁夏大学数学计算机学院; 出处《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第2期177-179,188,共4页; 基金国家自然科学基金(61063020) 宁夏自然科学基金(NZ1050) 宁夏研究生教育创新计划(2010)资助项目; 文摘利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适用范围更广.; 关键词模糊二叉树模型抛物型模糊数欧式期权定价; Keywords fuzzy binomial tree mode parabolic type fuzzy number European options pricing; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] O159 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于双向式树型结构期权定价模型的VBA编程: 7; 作者郭文燕; 机构江汉大学商学院; 出处《统计与决策》北大核心 2003年第7期83-84,共2页; 关键词双向式树型结构期权定价模型 VBA程序 EXCEL工作表金融业; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名如何科学评估新三板企业实物期权价值——基于期权定价理论与模糊层次分析模型被引量：6: 8; 作者郑征; 机构中证金融研究院; 出处《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2020年第11期83-99,共17页; 文摘针对新三板企业估值偏差大、实物期权价值影响因素缺乏评级标准与实操方法,以及传统模糊层次分析模型应用局限性的问题,本文基于2013—2018年的新三板企业数据,借鉴实物期权与模糊理论,构建改进型模糊层次分析模型。研究结果表明,运用该模型,可甄别出企业期权价值影响因素,界定因素权重排序,验证研究假设的合理性与回归结果的稳健性。研究还发现,新三板企业的技术创新、盈利能力、成长性,以及机构投资者中VC/PE和基金资管参股,对实物期权价值具有正向影响;而违规行为以及机构投资者中异质性企业法人参股,则对期权价值产生负向作用。本文研究对解决模糊层次分析模型主观判断的偏差问题,拓宽实物期权价值的研究思路,进而探寻出优质潜力企业,具有重要的现实意义。同时也为投资者与经营者量化评估财务与非财务因素对企业期权价值的影响作用与程度,挖掘出有利因素与潜在风险,提供了有效的分析工具。; 关键词新三板企业实物期权价值影响因素改进型模糊层次分析模型; Keywords NEEQ Enterprise Real Options Influencing Factors Improved Fuzzy Analytic Hierarchy Process(IFAHP)Model; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名企业价值增长的评价: 9; 作者周颖李珣; 机构大连理工大学管理学院; 出处《商业研究》北大核心 2006年第11期137-140,共4页; 文摘结合feltham-ohlson股权估价模型和增长期权的理论与方法,构建企业价值增长评价模型。对价值增长额进行度量时既考虑到了“已到位”资产水平上长期价值的增长,又考虑到未来增长机会带来的价值增长。另外,模型通过引入feltham-ohlson搭建了价值增长额与会计数据的桥梁,为投资者的投资分析提供了方便条件。; 关键词价值增长驱动因素 feltham—ohlson模型期权定价; Keywords value increment driving factors feltham- ohlson model real option pricing; 分类号 F270 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	多因素型期权定价模型的研究	吴云何建敏	《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2002	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	我国绿色债券定价影响因素及估值模型选择研究	孙书章熊泽川张浩	《金融理论与实践》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	考虑随机因素的二项式期权定价模型	李荣华戴永红孟红兵	《石油大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于期权理论的多元相机决策权利定价模型	焦媛媛韩文秀杜军	《系统工程学报》 CSCD	2003	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价	周香英潘坚	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2017	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型	胡华陈清风	《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于双向式树型结构期权定价模型的VBA编程	郭文燕	《统计与决策》北大核心	2003	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	如何科学评估新三板企业实物期权价值——基于期权定价理论与模糊层次分析模型	郑征	《金融监管研究》 CSSCI 北大核心	2020	6	在线阅读下载PDF 职称材料
9	企业价值增长的评价	周颖李珣	《商业研究》北大核心	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料