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神经网络多因子选股模型
1
作者
刘梦尧
逄焕利
《长春工业大学学报》
CAS
2022年第2期152-158,共7页
以一定时间段内沪深300成分股为研究对象,基于聚宽量化平台,选取行业类、技术类、情绪类和财务类等260个因子,构建初始因子池以及基于神经网络的多因子选股模型,并进行回测。实证结果表明,该投资策略较基准高出28.21%的超额收益。
关键词
量化投资
多因子选股模型
神经网络
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职称材料
题名
神经网络多因子选股模型
1
作者
刘梦尧
逄焕利
机构
长春工业大学计算机科学与工程学院
出处
《长春工业大学学报》
CAS
2022年第2期152-158,共7页
基金
吉林省科技厅重点科技研发项目(20180201129GX)。
文摘
以一定时间段内沪深300成分股为研究对象,基于聚宽量化平台,选取行业类、技术类、情绪类和财务类等260个因子,构建初始因子池以及基于神经网络的多因子选股模型,并进行回测。实证结果表明,该投资策略较基准高出28.21%的超额收益。
关键词
量化投资
多因子选股模型
神经网络
Keywords
quantitative investment
multi-factor stock selection model
neural network
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
神经网络多因子选股模型
刘梦尧
逄焕利
《长春工业大学学报》
CAS
2022
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