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带有信用风险的可转换债券的定价模型
被引量：
2
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作者
王莉君
魏正红
张曙光
《运筹与管理》
CSCD
2003年第3期49-53,共5页
本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法。在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了理论基础。
关键词
金融学
可转换债券
信用风险
定价
模型
多因子利率模型
COX过程
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题名
带有信用风险的可转换债券的定价模型
被引量：
2
1
作者
王莉君
魏正红
张曙光
机构
同济大学应用数学系
深圳大学师范学院数学系
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2003年第3期49-53,共5页
基金
国家自然科学基金委青年基金资助项目(10201029)
文摘
本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法。在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了理论基础。
关键词
金融学
可转换债券
信用风险
定价
模型
多因子利率模型
COX过程
Keywords
finance
convertible bond
credit risk
multi-factor model
cox process
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
带有信用风险的可转换债券的定价模型
王莉君
魏正红
张曙光
《运筹与管理》
CSCD
2003
2
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