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多品种期货组合的套期保值模型
1
作者
姚宝鑫
杜子平
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第23期171-175,共5页
文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系,提出藤结构Copula——GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过对模型的实证分析,证明了该模型的有效性和可行性。
关键词
藤结构
高维Copula
GARCH模型
最小方差
多品种套期保值
在线阅读
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职称材料
题名
多品种期货组合的套期保值模型
1
作者
姚宝鑫
杜子平
机构
天津科技大学经济与管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第23期171-175,共5页
基金
国家自然科学基金项目资助项目(71071111)
文摘
文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系,提出藤结构Copula——GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过对模型的实证分析,证明了该模型的有效性和可行性。
关键词
藤结构
高维Copula
GARCH模型
最小方差
多品种套期保值
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224.9 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
多品种期货组合的套期保值模型
姚宝鑫
杜子平
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012
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引证文献
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