中国经济增长均衡与非均衡的转换机制——基于Markov机制转换自回归模型的实证分析 被引量：2

1

作者 刘力臻 张见 《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第2期1-9,共9页

通过使用三状态三阶滞后的Markov机制转换自回归模型,笔者分析了1991年第1季度到2010年第1季度我国季度GDP增长的非线性特征,以及不同状态之间的转换机制问题。研究发现:1991年第1季度到2010年第1季度的中国季度GDP增长可以分为低增长... 通过使用三状态三阶滞后的Markov机制转换自回归模型,笔者分析了1991年第1季度到2010年第1季度我国季度GDP增长的非线性特征,以及不同状态之间的转换机制问题。研究发现:1991年第1季度到2010年第1季度的中国季度GDP增长可以分为低增长状态、高增长状态和均衡增长状态三种情况;处于低增长状态和均衡增长状态的季度GDP增长率具有振荡收敛于其平均增长率的趋势,而处于高增长状态的季度GDP增长率具有振荡远离其平均增长率的趋势;低增长状态的平均持续期大约为46个季度,高增长状态的平均持续期为1个季度,均衡增长状态的平均持续期大约为3个季度。 展开更多

关键词 经济增长 均衡 非均衡 转换机制 markov机制转换自回归模型

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基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率动态特征研究 被引量：4

2

作者 赵霞 马云倩 《经济与管理评论》 2012年第2期103-109,共7页

基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能... 基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能更好地拟合人民币兑英镑汇率数据的动态行为。人民币兑各货币汇率动态特征各不相同,汇率波动程度与状态持续期密切相关。由此可知,持续期较长或较短对应的波动程度较高,而持续期长度处于中等水平则对应的波动程度较低。 展开更多

关键词 汇率 markov机制转换模型 残差分布

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基于EM算法的异方差性Markov机制转换模型的估计

3

作者 唐晓彬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第3期21-23,共3页

文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征。该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路。

关键词 异方差 markov机制转换模型 EM算法

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基于Markov机制转换模型的中国拆船市场周期波动 被引量：1

4

作者 李翀 真虹 《上海海事大学学报》 北大核心 2014年第3期65-69,84,共6页

为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可... 为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可以很好地描述我国拆船市场的周期波动特征,并且识别出拆船市场周期波动的3种变化机制以及各个机制的平均持续时间.根据模型结果可以得到3种机制下每4个月拆解量平均增长率以及各个机制的平均持续时间,并得到我国拆船市场的周期波动规律. 展开更多

关键词 markov机制转换模型 三状态markov模型 异方差 拆船市场 周期波动

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基于双因子高斯过程动态模型的声道谱转换方法 被引量：3

5

作者 孙新建 张雄伟 +2 位作者 杨吉斌 曹铁勇 钟新毅 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期1198-1207,共10页

针对作者已经提出的双因子高斯过程隐变量模型(Two-factorGaussianprocesslatentvariablemodel,TF-GPLVM)用于语音转换时未考虑语音的动态特征,并且模型训练时需要估计的参数较多的问题,提出引入隐马尔科夫模型(Hidden Markov model,HMM... 针对作者已经提出的双因子高斯过程隐变量模型(Two-factorGaussianprocesslatentvariablemodel,TF-GPLVM)用于语音转换时未考虑语音的动态特征,并且模型训练时需要估计的参数较多的问题,提出引入隐马尔科夫模型(Hidden Markov model,HMM)对语音动态特征进行建模,并利用HMM隐状态对各帧语音进行关于语义内容的概率软分类,建立了分离精度更高、运算负荷较小的双因子高斯过程动态模型(Two-factor Gaussian process dynamic model,TF-GPDM).基于此模型,设计了一种全新的基于说话人特征替换的语音声道谱转换方案.主、客观实验结果表明,无论是与传统的统计映射和频率弯折转换方法相比,还是与双因子高斯过程隐变量模型方法相比,本文方法都获得了语音质量和转换相似度的提升,以及两项性能的更佳平衡. 展开更多

关键词 声道谱转换 高斯过程隐变量模型 双因子模型 隐马尔科夫模型 语音动态特征

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0-1变量在模型转换中的应用 被引量：1

6

作者 黄政龙 潘俊 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期160-162,176,共4页

从利用数学软件求解数学模型的角度,提出了模型转换的方法.运用模型转换的方法,探讨了几类动态规划模型的转化问题.通过引入0-1变量,将动态规划模型转化为0-1规划模型,转换后的0-1规划模型能直接用L ingo软件求解.模型转换法对数学建模... 从利用数学软件求解数学模型的角度,提出了模型转换的方法.运用模型转换的方法,探讨了几类动态规划模型的转化问题.通过引入0-1变量,将动态规划模型转化为0-1规划模型,转换后的0-1规划模型能直接用L ingo软件求解.模型转换法对数学建模方法与软件实现之间联系的研究,具有一定的现实意义. 展开更多

关键词 数学 数学建模 模型转换 0—1变量 动态规划

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多层系统动态目标协调的一般模型 被引量：7

7

作者 梁俊国 胡运权 张庆普 《管理工程学报》 CSSCI 2001年第2期32-34,共3页

本文在多层规划和递推规划的基础上建立了多层系统各层次间局部目标与整体目标、短期目标与长期目标间相互协调的一般模型 ,并对模型的求解方法进行了研究并用一算例说明了多层系统动态目标协调的方法。

关键词 多层系统 递推规则 动态目标协调 多层规划 决策机制 决策模型 决策变量

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马尔可夫协整回归模型的动态滤波估计 被引量：1

8

作者 原子霞 杨政 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期360-364,共5页

本文提出动态滤波估计方法估计马尔可夫协整回归模型的参数.利用领先和滞后方法构造辅助的动态回归模型,以消除解释变量和误差序列间的相关性以及误差自相关性对估计结果的影响.在Hamilton滤波基础上,应用极大似然方法估计辅助模型的参... 本文提出动态滤波估计方法估计马尔可夫协整回归模型的参数.利用领先和滞后方法构造辅助的动态回归模型,以消除解释变量和误差序列间的相关性以及误差自相关性对估计结果的影响.在Hamilton滤波基础上,应用极大似然方法估计辅助模型的参数.模拟计算结果表明动态滤波估计方法能降低误差序列相关性造成的估计偏差.对1990年1月至2011年10月的中国进出口贸易数据,利用所提方法建立了马尔可夫协整回归模型. 展开更多

关键词 机制转换 协整 Hamilton滤波 动态模型

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基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析

9

作者 唐晓彬 何勤英 +1 位作者 刘金全 郑涛 《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第6期40-43,60,共5页

本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论:我国股市不仅下跌幅度大,下跌时间也往往更长;我... 本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论:我国股市不仅下跌幅度大,下跌时间也往往更长;我国股市在波动幅度上显示出更大的波动性和易变性;同时,我国股票价格波动的周期明显比美国股票价格波动周期长,体现出了我国股票市场成熟度较低。 展开更多

关键词 股票波动 markov机制转换的状态空间模型 拐点识别

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动态使命环境下指控资源动态规划组织的仿真研究 被引量：2

10

作者 杨春辉 刘翔 +1 位作者 陈洪辉 罗雪山 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期9-14,共6页

指挥控制资源动态规划组织(TAC2O)是一个面向特定作战使命环境灵活构建的指挥控制组织。提出了TAC2O的概念和性能评价仿真框架。针对作战环境下TAC2O组织性能分析对时间要求的紧迫性,在CPN模型中引入了控制变量的概念,将TAC2O组织的各... 指挥控制资源动态规划组织(TAC2O)是一个面向特定作战使命环境灵活构建的指挥控制组织。提出了TAC2O的概念和性能评价仿真框架。针对作战环境下TAC2O组织性能分析对时间要求的紧迫性,在CPN模型中引入了控制变量的概念,将TAC2O组织的各种参数以及使命任务之间的逻辑关系采用初始标识进行描述,建立了在动态使命环境下能够保持模型结构不变的TAC2O组织仿真模型。研究了一套使命任务之间逻辑关系到CPN模型中控制变量初始标识的转换规则,最后用实例验证了模型的可行性和正确性。 展开更多

关键词 指控资源动态规划组织 CPN模型 控制变量 任务逻辑关系转换

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多阶段建模过程中可重用数学模型表示方法 被引量：1

11

作者 邢英 张宏军 +1 位作者 张睿 赵振南 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第11期4206-4209,共4页

为解决多阶段建模过程中数学模型重用性问题,分析多阶段建模过程中数学模型表示现状及MDA(model driven architecture,模型驱动体系结构)对数学模型的重用性和平台无关性需求,提出作战训练仿真数学模型广义定义和面向重用的数学模型表... 为解决多阶段建模过程中数学模型重用性问题,分析多阶段建模过程中数学模型表示现状及MDA(model driven architecture,模型驱动体系结构)对数学模型的重用性和平台无关性需求,提出作战训练仿真数学模型广义定义和面向重用的数学模型表示方法;通过建立可重用变量转换关系网络组织、管理和描述作战训练仿真数学模型中的变量转换关系(variable conversion relation,VCR),扩展MathML(math markup language,数学标记语言)语义并基于扩展的MathML语义对变量转换数学表达式进行表示。最后基于变量转换关系网络实现作战训练仿真数学模型动态逻辑行为模型生成。 展开更多

关键词 模型表示 模型重用 模型驱动体系结构 变量转换关系 数学标记语言 动态动作行为模型

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基于状态转换的Web程序测试方法研究 被引量：4

12

作者 毛澄映 卢炎生 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2005年第5期219-223,共5页

基于状态转换的测试方法是探测Web程序动态行为异常的有效途径。Web程序状态的变迁由链接序列和提交数据共同构成的导航场景决定。本文用活动页面导航图(APND)来描述页面间的链接转换行为,用状态变量的组合对象状态图(COSD)来刻画由提... 基于状态转换的测试方法是探测Web程序动态行为异常的有效途径。Web程序状态的变迁由链接序列和提交数据共同构成的导航场景决定。本文用活动页面导航图(APND)来描述页面间的链接转换行为,用状态变量的组合对象状态图(COSD)来刻画由提交数据导致的系统状态变量改变,再将两者统一成一个较为全面的动态行为模型Web程序状态转换图(WSTD)。最后,采用线索k叉树并加以改进来自动生成测试用例。 展开更多

关键词 测试方法 Web 程序 状态变量 状态转换图 动态行为 行为模型 测试用例 自动生成 导航图 状态图 K叉树 数据 链接 页面 换行 对象

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中国资本市场资产价格波动的动态关联性检验 被引量：2

13

作者 唐晓彬 董曼茹 +1 位作者 乔天立 张瑞 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第1期53-63,共11页

与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、... 与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、中、高三种波动率状态,其他市场仅在低、中波动率状态显著,但原油市场和股票市场所处常态是中波动率的状态;中国债券在一定程度上是其他三种资产的弱对冲保值资产,而黄金资产在中国更多是作为原油和股票的多元化投资而非避险资产,且各市场间存在一定的分割现象。研究结果有助于从理论上分析原油期货市场自身以及与其它资产价格波动的动态关联性特征,并为规避和防控不同资产价格风险、构建有效投资组合提供理论依据;同时,也为监管部门进行有效金融监管和维护资本市场稳定提供理论参考。 展开更多

关键词 资本市场 投资组合 markov状态转换模型 DCC模型 动态关联性

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中国宏观经济周期波动的协动性与非对称性研究 被引量：2

14

作者 唐晓彬 向蓉美 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第6期127-129,共3页

文章利用多变量动态的Markov机制转换的状态空间模型,结合中国1992年第1季度至2009年第2季度的宏观经验数据对我国经济周期波动的协动性与非对称性进行了分析。分析表明:1992年以来,我国经济总体运行较为平稳,协动性特征显著但非对称性... 文章利用多变量动态的Markov机制转换的状态空间模型,结合中国1992年第1季度至2009年第2季度的宏观经验数据对我国经济周期波动的协动性与非对称性进行了分析。分析表明:1992年以来,我国经济总体运行较为平稳,协动性特征显著但非对称性特征不明显,进而揭示出了此期间我国经济周期波动的特征与运行规律,从而为我国的宏观调控政策提供了一定的启示。 展开更多

关键词 经济周期波动 协动性 非对称性 多变量动态markov机制转换模型

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FCI对我国通胀的预测效果分析 被引量：6

15

作者 封思贤 谢启超 张文正 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2012年第7期61-70,共10页

对通胀趋势进行预测是治理通胀的关键。本文首先运用广义脉冲响应函数构建了我国的金融状况指数(FCI),然后从多个角度评估了FCI对我国通胀水平的总体预测效果,随后应用Markov机制转换模型将我国通胀状态的转换概率内生化,并对不同状态下... 对通胀趋势进行预测是治理通胀的关键。本文首先运用广义脉冲响应函数构建了我国的金融状况指数(FCI),然后从多个角度评估了FCI对我国通胀水平的总体预测效果,随后应用Markov机制转换模型将我国通胀状态的转换概率内生化,并对不同状态下的FCI通胀预测效果进行了比较。结果表明:总体上,金融状况指数是我国通货膨胀率的先行指标,能有效预测未来半年内的通胀趋势;在模拟和预测我国通胀率运行趋势方面,Markov机制转换模型优于线性AR(2)模型;高通胀状态下FCI的通胀预测能力强于低通胀状态;低通胀状态下FCI对短期通胀的预测效果优于中长期。 展开更多

关键词 金融状况指数 通胀预测 广义脉冲 markov机制转换模型

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我国经济周期波动的非对称性研究 被引量：1

16

作者 董颖 唐晓彬 武一 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第18期116-117,共2页

文章对我国1952～2009年经济周期波动进行研究，识别和检验我国经济周期波动的基本特征，发现二机制状态的Markov机制转换模型对于刻画我国经济周期波动比较适合，刻画了我国经济周期波动在改革开放前后呈现出明显的非对称性特征，改革... 文章对我国1952～2009年经济周期波动进行研究，识别和检验我国经济周期波动的基本特征，发现二机制状态的Markov机制转换模型对于刻画我国经济周期波动比较适合，刻画了我国经济周期波动在改革开放前后呈现出明显的非对称性特征，改革开放前经济周期波动十分明显，呈现出大起大落的特征；改革开放后，经济周期波动比较平缓。 展开更多

关键词 经济周期 markov机制转换模型 非对称性

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中国居民储蓄增长波动周期研究 被引量：1

17

作者 包晓钟 姜德华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第23期138-142,共5页

文章通过建立Markov储蓄存款模型,使用1952-2018年的数据,验证了中国居民储蓄存款增长的周期性变化特征。结果显示:居民储蓄存款增长的周期变化特征与定期存款保持高度一致,长期处于扩张状态,很少发生周期转换。同时,活期存款增长周期... 文章通过建立Markov储蓄存款模型,使用1952-2018年的数据,验证了中国居民储蓄存款增长的周期性变化特征。结果显示:居民储蓄存款增长的周期变化特征与定期存款保持高度一致,长期处于扩张状态,很少发生周期转换。同时,活期存款增长周期波动频率较高,将为储蓄存款带来不确定性影响,国家金融管理当局应当把活期存款纳入风险管控重点,以保障居民储蓄存款的安全性。 展开更多

关键词 储蓄存款 markov模型 机制转换 平滑概率

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