商业银行信用风险混合判别模型及实证分析——以山东省24家上市公司为例 被引量：5

1

作者 焦继文 王福重 郭春媛 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2006年第4期70-82,共13页

随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样... 随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样本,通过选取相对合理的指标体系,使用主成分分析对指标数据信息进行有效的压缩,进而构建了主成分分析与神经网络技术相结合的混合评估判别模型。实证结果表明,该种混合模型的识别误差很小且效率较高,为商业银行有效地评估和识别信用风险提供了一种可行的方法。 展开更多

关键词 商业银行 信用风险 主成分分析 人工神经网络 混合评估判别模型

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引入信用风险变量的企业财务预警模型构建 被引量：3

2

作者 付刚 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第10期60-66,共7页

公司财务危机预警研究,在国内外尤其是在资本市场发达的国家,是一个被广泛关注的课题,财务预警作为经济运行的晴雨表和企业经营状况的指示灯,不仅具有较高的学术价值,而且具有巨大的应用价值。文章在分析和比较国内外学者各种财务预警... 公司财务危机预警研究,在国内外尤其是在资本市场发达的国家,是一个被广泛关注的课题,财务预警作为经济运行的晴雨表和企业经营状况的指示灯,不仅具有较高的学术价值,而且具有巨大的应用价值。文章在分析和比较国内外学者各种财务预警研究方法的基础上,首先引入国际上非常著名的KMV模型,然后,本文选择财务指标、信用风险的违约距离和预期违约率一起,作为研究变量,进行实证测试。研究结果显示,加入KMV变量后的模型,其预测财务危机的精度最高,显示出信用风险变量在提高预测能力上作用明显。 展开更多

关键词 财务预警 KMV模型 违约距离 信用风险变量

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我国商业银行信用风险识别的多模型比较研究 被引量：17

3

作者 刘祥东 王未卿 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2015年第6期132-137,共6页

笔者以我国A股325家上市公司2011年和2012年的财务数据作为样本,利用贝叶斯判别法、Logistic回归模型和BP神经网络模型对信用风险进行识别,进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性,发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高,但... 笔者以我国A股325家上市公司2011年和2012年的财务数据作为样本,利用贝叶斯判别法、Logistic回归模型和BP神经网络模型对信用风险进行识别,进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性,发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高,但仍然都存在较大的概率将信用状况非健康公司识别为健康公司;贝叶斯判别法和Logistic回归模型识别出的重要财务指标能够有效解释公司的信用状况,而BP神经网络模型则缺乏对识别结果的解释能力。比较结果对商业银行选择和使用合适的信用风险识别技术具有重要的参考价值。 展开更多

关键词 贝叶斯判别法 LOGISTIC回归模型 BP神经网络模型 信用风险识别

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基于支持向量机的商业银行信用风险评估模型 被引量：26

4

作者 刘闽 林成德 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期29-32,共4页

贷款业务是商业银行最重要的资产业务,构建一个适用的信用风险评估模型十分重要.本文基于近年来在智能学习系统领域发展起来的新理论,引入小样本学习的通用学习算法支持向量机(SVM),建立了商业银行的信用风险评估模型,通过与多元判别分... 贷款业务是商业银行最重要的资产业务,构建一个适用的信用风险评估模型十分重要.本文基于近年来在智能学习系统领域发展起来的新理论,引入小样本学习的通用学习算法支持向量机(SVM),建立了商业银行的信用风险评估模型,通过与多元判别分析、以及神经网络模型的比较,证实了该方法用于风险评估的有效性及优越性. 展开更多

关键词 商业银行 信用风险评估 多元判别分析 贷款业务 资产业务 模型 发展 支持向量机(SVM) 学习算法 通用

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模糊Credit Metrics模型及其在信用风险评估中的应用 被引量：7

5

作者 王珂 孟海丽 杨全 《金融理论与实践》 北大核心 2016年第2期59-64,共6页

在经典的Credit Metrics模型中,通常假设具有相同信用评级的债务人的贷款是同质的,即具有相同的信用等级转移概率,且在实际应用中这种概率难以精确估计。这些局限性大大限制了该方法在实际中的应用。为了更好地描述和处理关于信用等级... 在经典的Credit Metrics模型中,通常假设具有相同信用评级的债务人的贷款是同质的,即具有相同的信用等级转移概率,且在实际应用中这种概率难以精确估计。这些局限性大大限制了该方法在实际中的应用。为了更好地描述和处理关于信用等级转移的模糊信息,借鉴经典Credit Metrics模型的思想,提出了模糊Credit Metrics模型,通过将传统的确定的信用转移矩阵模糊化,从而利用二型模糊变量来对信贷资产的远期价值进行描述和刻画,在此基础上对信贷资产的期望值和在险价值等量化指标进行计算,为基于不确定信息或专家主观判断的信用风险评估提供了一种系统的有效方法。 展开更多

关键词 模糊Credit Metrics模型 信用风险 风险评估 在险价值 二型模糊变量

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信用风险度量模型绩效与稳定性研究

6

作者 贺刚 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第6期41-47,共7页

文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现:(1)运用... 文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现:(1)运用跨时间数据对同一模型和同一系列数据对不同模型的稳定性进行检验,模型表现出较好的稳定性;(2)模型的预测能力受行业数据因素的影响而降低,但仍具有较好的稳定性;(3)模型具有较强的预测能力,当用所建立模型对2005年的部分上市公司进行风险预测时,其准确率均在90%以上;(4)跨年度数据建立模型预测的稳定性较年度数据建立模型预测的稳定性略高。 展开更多

关键词 信用风险度量模型 多元判别分析 Logit分析 模型绩效

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信用风险评估方法发展趋势 被引量：80

7

作者 张玲 张佳林 《预测》 CSSCI 2000年第4期72-75,共4页

本文追溯和分析了 2 0年以来国内外在信用风险评估方法上的创新、应用及其发展趋势 ,为我国金融机构信用风险管理提供一些有益的借鉴。

关键词 信用风险 风险管理 风险评估方法 5C要素分析法 财务比率综合分析法 多变量信用风险判别模型

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基于集对论的信用风险分析 被引量：5

8

作者 郑丕谔 岳成艳 《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期84-88,共5页

基于集对分析方法及企业的财务数据,建立了信用等级预测模型.通过与判别分析法及Logit分析法的比较,证明该方法能够更好地拟合企业的信用等级,并进行更为准确的预测.研究结果表明,集对分析方法在等级分类和趋势预测这一类似确定又不确... 基于集对分析方法及企业的财务数据,建立了信用等级预测模型.通过与判别分析法及Logit分析法的比较,证明该方法能够更好地拟合企业的信用等级,并进行更为准确的预测.研究结果表明,集对分析方法在等级分类和趋势预测这一类似确定又不确定的问题上有良好的应用效果. 展开更多

关键词 集对论 信用风险 集对分析 企业 判别分析 预测模型 金融机构 贷款

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基于信息熵和回归分析的信用风险评估研究 被引量：7

9

作者 王刚 韩立岩 《运筹与管理》 CSCD 2003年第5期94-98,共5页

信用风险管理一直是银行和其他金融机构最关心的问题之一。本文利用信息熵与传统的统计回归对比分析的方法,对信用信息数据库中的逻辑变量进行了数值化处理,在完成属性筛选的基础上,建立多元回归模型来实现对客户特征的评估。实证研究表... 信用风险管理一直是银行和其他金融机构最关心的问题之一。本文利用信息熵与传统的统计回归对比分析的方法,对信用信息数据库中的逻辑变量进行了数值化处理,在完成属性筛选的基础上,建立多元回归模型来实现对客户特征的评估。实证研究表明,这种数值化的处理方法是可行的,利用该方法评估和预测可能发生的信用风险是有实用价值的。 展开更多

关键词 信用风险评估 信用风险管理 信息熵 回归分析 逻辑变量 多元回归模型 金融机构

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基于WU’s三维信用论的农户贷款信用风险研究——山东省实证分析 被引量：4

10

作者 周刚 牛霞 《征信》 2016年第2期16-23,共8页

利用山东省的调查数据,依据WU’s三维信用理论,对农户信用风险进行识别与预测。结果表明,诚信度与践约度中户主受教育程度、获评项数、是否党员、干部或村民代表、家庭劳动力数量、家庭纯收入、家庭总资产、是否信用村与农户信用风险显... 利用山东省的调查数据,依据WU’s三维信用理论,对农户信用风险进行识别与预测。结果表明,诚信度与践约度中户主受教育程度、获评项数、是否党员、干部或村民代表、家庭劳动力数量、家庭纯收入、家庭总资产、是否信用村与农户信用风险显著负相关,但选取合规度中的因素对农户信用风险的影响在统计上不显著。 展开更多

关键词 WU’s三维信用论 农户信用风险 二分类 LOGISTIC回归模型 判别分析模型

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商业银行法人客户信用风险甄别的定量研究

11

作者 周江涛 吴旺延 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第11期83-86,共4页

针对商业银行法人客户信用风险甄别问题,采用距离判别法,利用40家上市企业连续两年的财务数据建立了甄别模型,并用该模型对上市公司进行甄别,并将甄别结果与真实情况进行比较,模型对高风险企业的甄别正确率1999-2000年分别为82.5%和90%... 针对商业银行法人客户信用风险甄别问题,采用距离判别法,利用40家上市企业连续两年的财务数据建立了甄别模型,并用该模型对上市公司进行甄别,并将甄别结果与真实情况进行比较,模型对高风险企业的甄别正确率1999-2000年分别为82.5%和90%。与现有的基于神经网络甄别方法比较,此方法效果明显优于后者。 展开更多

关键词 距离判别分析 甄别模型 信用风险

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企业经营风险预测模型的探讨 被引量：5

12

作者 何红渠 张志红 《财会通讯（上）》 北大核心 2003年第9期17-19,共3页

一、公司面临的风险、风险预测模型与决策 风险,描述的是一种机会与陷阱并存的客观状态,是由事物的不确定性以及人的有限理性两大前提演绎出来的必然结果。企业面临的风险可分为市场风险和公司特有风险。对于单个的企业来讲,市场风险与... 一、公司面临的风险、风险预测模型与决策 风险,描述的是一种机会与陷阱并存的客观状态,是由事物的不确定性以及人的有限理性两大前提演绎出来的必然结果。企业面临的风险可分为市场风险和公司特有风险。对于单个的企业来讲,市场风险与外部系统环境相关,属于不可控风险;公司特有风险,由企业的内部经营管理所致,属可分散风险。风险的存在意味着企业收益的不确定性,乃至于经营失败的可能性。 决策是一个立足于风险的情境中,在各种备择方案中作出满意选择的过程,风险与决策是紧密相联的, 展开更多

关键词 企业经营风险预测模型 单变量判别模型 UDA 多变量判别模型 MDA 条件概率分析模型 CPA 研究方法 中国 研究现状

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基于随机森林的女性体型判别 被引量：7

13

作者 尹玲 夏蕾 许才国 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期113-117,共5页

针对目前服装行业亟待解决的服装合体性问题，为准确判断用户体型，分析730名年龄在18～50岁之间的女性体型数据，提取表征体型特征的6个重要因子。根据特征因子，从整体、局部和躯干轮廓3个层面对女性体型分类。在此基础上，以随机森... 针对目前服装行业亟待解决的服装合体性问题，为准确判断用户体型，分析730名年龄在18～50岁之间的女性体型数据，提取表征体型特征的6个重要因子。根据特征因子，从整体、局部和躯干轮廓3个层面对女性体型分类。在此基础上，以随机森林理论算法为基础，以R语言为实现工具，建立女性体型分类判别模型。结果显示，3个随机森林分类器的分类精度都较高，训练样本及测试样本的准确率均在85％以上，表明基于随机森林法建立的女性体型判别模型是可靠的。进一步通过随机森林对变量重要性的评估，筛选出表征女性形体指标的重要特征变量。 展开更多

关键词 女性体型 体型分类 判别模型 随机森林 特征变量

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基于数学模型的加拿大心绞痛严重度分级与理化指标的相关性研究 被引量：7

14

作者 夏伟 袁东超 +3 位作者 张哲 孔德昭 吴瑾 杨关林 《中华中医药学刊》 CAS 2014年第10期2366-2368,共3页

背景:目前缺乏加拿大心绞痛严重度分级与理化指标之间的相关性研究,且对加拿大心绞痛严重度分级的判别缺乏利用现代科学技术指导的系统研究。目的:通过多中心、随机、大样本横断面调查法建立基于数学模型的加拿大心绞痛严重度分级判别... 背景:目前缺乏加拿大心绞痛严重度分级与理化指标之间的相关性研究,且对加拿大心绞痛严重度分级的判别缺乏利用现代科学技术指导的系统研究。目的:通过多中心、随机、大样本横断面调查法建立基于数学模型的加拿大心绞痛严重度分级判别函数式,明确加拿大心绞痛严重度分级的相关理化指标之间的相关性。方法:本研究选择国内12所医院作为分中心,采用流行病学调查法采集不同地区人群的数据资料。样本数为1788,经过严格质量控制数据录入。用统计学方法选取变量,用Logistic回归及判别分析方法建模,从而得到加拿大心绞痛严重度分级的判别方程极其主要特征。结果与讨论:29个理化指标经过因子分析得出13个公因子。建立的Logistic回归及判别模型是对加拿大心绞痛严重度分级进行评判,拟合度比较差。加拿大心绞痛严重度分级的主要相关理化指标为ST段下降总和、I、V5、AVL、V4、V6、V3、心脏彩超、颈动脉彩超、凝血酶原时间、射血分数。 展开更多

关键词 加拿大心绞痛严重度分级 流行病学调查 自变量 LOGISTIC回归模型 因子分析 判别分析

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基于希金斯可持续成长模型的企业财务危机预警实证研究 被引量：3

15

作者 徐孝民 王智宁 《东南大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第6期57-62,共6页

基于2003年至2007年中国A股市场新增ST公司样本及配对样本的前三年数据,本文对Higgins模型综合指标进行单变量分析,证实了该模型的预警可行性;然后根据四项因素驱动指标分别运用多元判别、逻辑回归、神经网络和最小二乘支持向量机方法... 基于2003年至2007年中国A股市场新增ST公司样本及配对样本的前三年数据,本文对Higgins模型综合指标进行单变量分析,证实了该模型的预警可行性;然后根据四项因素驱动指标分别运用多元判别、逻辑回归、神经网络和最小二乘支持向量机方法建立预警模型进行回判和外推,以考察希金斯可持续成长模型是否能够用于企业财务危机预警。研究表明,四项因素驱动指标在ST前两年具有较高的分类准确性,Higgins模型能够为开发标准化预警指标体系提供参考。 展开更多

关键词 希金斯可持续成长模型 单变量分析 多元判别分析 逻辑回归 神经网络 最小二乘支持向量机

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基于近红外光谱结合机器算法的新陈香榧籽无损鉴别

16

作者 范郑欣 昝佳君 +1 位作者 杜园 孙通 《应用化学》 北大核心 2025年第6期838-849,共12页

快速无损鉴别香榧陈籽和新籽,对保护消费者权益十分重要。采用可见光-近红外光谱仪(光谱仪Ⅰ)、近红外中短波光谱仪(光谱仪Ⅱ)采集带壳香榧样本的光谱,使用9种方法对光谱数据进行预处理,然后利用区间优化选择算法(ICO)、竞争自适应重加... 快速无损鉴别香榧陈籽和新籽,对保护消费者权益十分重要。采用可见光-近红外光谱仪(光谱仪Ⅰ)、近红外中短波光谱仪(光谱仪Ⅱ)采集带壳香榧样本的光谱,使用9种方法对光谱数据进行预处理,然后利用区间优化选择算法(ICO)、竞争自适应重加权采样(CARS)、连续投影算法(SPA)和变量组合种群分析(VCPA)选择方法筛选显著相关的光谱特征变量,基于优化后的特征变量,分别应用线性判别分析(LDA)、支持向量机(SVM)和反向传播神经网络(BP)方法建立香榧陈籽的判别模型。结果表明,通过光谱特征优化与模型适配,对于可见-近红外光谱,CARS-SVM模型性能较优,其预测集的敏感性、特异性和准确率均为100%;对于近红外中短波光谱,标准正态变量变换(SNV)预处理联合VCPA优化特征变量构建的BP模型较优,其预测集敏感性、特异性和准确率分别为98.18%、93.02%和95.04%。由此可知,近红外光谱结合化学计量学方法能较好地实现香榧陈籽的判别。旨为香榧陈籽快速无损判别提供一种新的检测方法,有效区分香榧的品质。 展开更多

关键词 近红外光谱 香榧籽 香榧陈籽 波长变量选择 判别模型

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基于判别特征加权的GPLVM算法

17

作者 王秀美 高新波 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第3期189-192,共4页

高斯过程隐变量模型是最近提出的比较流行的无监督降维方法。但是,它是一种无监督的机器学习算法,没有突出类结构,使得结果不能有效地表示类别信息。因此,提出一种利用判别特征值对高斯过程隐变量模型进行加权的算法,该算法不仅能够加... 高斯过程隐变量模型是最近提出的比较流行的无监督降维方法。但是,它是一种无监督的机器学习算法,没有突出类结构,使得结果不能有效地表示类别信息。因此,提出一种利用判别特征值对高斯过程隐变量模型进行加权的算法,该算法不仅能够加强模型在低维流形上的判别性,而且能很好地保持类内的流形结构。 展开更多

关键词 高斯过程隐变量模型 因子分析 概率主成分分析 局部Fisher判别分析

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财务预警模型初探 被引量：5

18

作者 曾祥龙 《华东经济管理》 2005年第6期123-126,共4页

财务困境预测模型是指借助企业财务指标和非财务指标体系来判别企业财务状况的模型。文章从单变量模型、多变量模型、条件概率模型以及神经网络模型等最新模型介绍了国外对财务困境预测模型的研究;接着从模型建立和实证研究两方面介绍... 财务困境预测模型是指借助企业财务指标和非财务指标体系来判别企业财务状况的模型。文章从单变量模型、多变量模型、条件概率模型以及神经网络模型等最新模型介绍了国外对财务困境预测模型的研究;接着从模型建立和实证研究两方面介绍了我国财务困境预测模型研究的情况;最后对我国财务困境预测模型的进一步研究作了探讨。 展开更多

关键词 财务困境 单变量判别模型 多变量判别模型 条件概率分析模型

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用判别分析法分析企业家的素质

19

作者 陈琳 《预测》 1988年第5期48-49,共2页

目前,人们越来越重视企业家对企业发展的能动作用,以及企业家的自身素质对企业的影响。但是,很少有人应用数理方法研究分析企业家的素质特点。这篇文章中,我们将利用判别分析法来分析企业家的素质特点。

关键词 企业家素质 标准化 判别分析法 个人心理素质 判别模型 素质特点 研究分析 文化程度 变量 自信心

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上市公司财务危机识别模型的运用比较

20

作者 郑旭 《商业时代》 北大核心 2012年第19期58-59,共2页

本文以我国沪深两地上市公司为研究对象,根据同行业且总资产规模相近的原则,选取ST板块中71家上市公司及71家非ST上市公司为样本,建立主成分预测模型、二分类变量logistic回归模型和判别分析模型,用来识别上市公司是否出现财务危机。通... 本文以我国沪深两地上市公司为研究对象,根据同行业且总资产规模相近的原则,选取ST板块中71家上市公司及71家非ST上市公司为样本,建立主成分预测模型、二分类变量logistic回归模型和判别分析模型,用来识别上市公司是否出现财务危机。通过模型比较发现,二分类变量logistic回归模型的实证结果总体上优于另外两种模型,具有较高的识别效果。 展开更多

关键词 财务危机 主成分预测模型 二分类变量logistic回归 判别分析

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