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基于非参数检验的商业银行资产价格多变结构点研究
被引量：
1
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作者
姚德权
黄学军
易琳
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014年第6期8-12,共5页
准确判断商业银行资产价格的变化规律是商业银行风险评估和预警的前提。以改进的多变结构点非参数检验方法为基础,实证检验2007-2013年上市商业银行资产价格的变结构点,结果表明：商业银行资产价格在样本期产生了多个均值变结构点和方...
准确判断商业银行资产价格的变化规律是商业银行风险评估和预警的前提。以改进的多变结构点非参数检验方法为基础,实证检验2007-2013年上市商业银行资产价格的变结构点,结果表明：商业银行资产价格在样本期产生了多个均值变结构点和方差变结构点,且系统因素、行业因素和商业银行特质因素均可能会导致商业银行资产价格变结构点的出现。
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关键词
多变结构点
非参数检验
时间序列分解
商业银行资产价格
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职称材料
题名
基于非参数检验的商业银行资产价格多变结构点研究
被引量：
1
1
作者
姚德权
黄学军
易琳
机构
湖南大学工商管理学院
中国银行湖南省分行风险管理部
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014年第6期8-12,共5页
基金
国家社科基金重点项目(10AXW001)
文摘
准确判断商业银行资产价格的变化规律是商业银行风险评估和预警的前提。以改进的多变结构点非参数检验方法为基础,实证检验2007-2013年上市商业银行资产价格的变结构点,结果表明：商业银行资产价格在样本期产生了多个均值变结构点和方差变结构点,且系统因素、行业因素和商业银行特质因素均可能会导致商业银行资产价格变结构点的出现。
关键词
多变结构点
非参数检验
时间序列分解
商业银行资产价格
Keywords
Multiple structural break point
Non-parametric test
Time series decomposition
Asset price of commercial banks
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于非参数检验的商业银行资产价格多变结构点研究
姚德权
黄学军
易琳
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014
1
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