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股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究
被引量：
49
1
作者
杨子晖
陈雨恬
张平淼
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第8期54-77,共24页
随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制...
随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制区间效应的角度进一步探讨在非线性框架下进行研究的合理性,深入考察各经济体内尾部风险跨市场的非线性传染.其次,从动态视角分析尾部金融风险在我国股市与汇市间的动态演变,以及美国金融风险的跨国传染情况.最后,基于多元多分位数条件自回归风险价值模型,具体量化了各经济体尾部风险传染的强度,并展开跨国、跨市场的比较与分析.在此基础上,针对加强我国系统性金融风险的防范体系及监管方向提出了若干建议,它将有助于改进系统性金融风险的测度指标、化解国际股票市场与外汇市场尾部风险的外溢冲击,为我国防范跨市场的交叉性金融风险、维护金融稳定提供理论分析与实证检验的参考依据.
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关键词
系统性金融风险
尾部风险
多元
多分位数
条件自回归风险价值模型
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职称材料
基于MQ-WaveNet的风电集群发电功率多步概率预测
被引量：
11
2
作者
李青
张新燕
+3 位作者
摆志俊
马磊
王衡
张正
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2023年第8期156-168,共13页
风电渗透率的持续提高对电力平衡测算、电网运行调度和系统频率稳定带来了极大挑战。为量化区域风力发电的不确定性,提出一种风电集群直接多步概率预测模型。首先,为有效挖掘区域内各风电场数据与集群发电总出力间的时空相关性,采用最...
风电渗透率的持续提高对电力平衡测算、电网运行调度和系统频率稳定带来了极大挑战。为量化区域风力发电的不确定性,提出一种风电集群直接多步概率预测模型。首先,为有效挖掘区域内各风电场数据与集群发电总出力间的时空相关性,采用最大互信息系数法选取基准场站和关键输入特征变量。然后,基于序列-序列网络架构,结合分位数回归概率预测特性及波网(WaveNet)可捕获大范围内时序依赖特性等优点,设计了适用于风电集群概率预测的多视界分位数(MQ)-WaveNet模型,实现对风电集群场站在多个时间跨步上的风电功率多分位点的预测。最后,选取中国新疆哈密东南部风区12个邻近的大型风电场运行数据进行算例分析。结果表明,所提模型仅利用相关基准场站的关键特征变量即可实现风电集群发电功率的有效预测,模型复杂度低、易于工程应用推广。
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关键词
风电预测
发电功率
多分位数
多步概率预测
最大互信息系数
波网
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职称材料
题名
股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究
被引量：
49
1
作者
杨子晖
陈雨恬
张平淼
机构
中山大学岭南学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第8期54-77,共24页
基金
国家社会科学基金重大资助项目(17ZDA073).
文摘
随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制区间效应的角度进一步探讨在非线性框架下进行研究的合理性,深入考察各经济体内尾部风险跨市场的非线性传染.其次,从动态视角分析尾部金融风险在我国股市与汇市间的动态演变,以及美国金融风险的跨国传染情况.最后,基于多元多分位数条件自回归风险价值模型,具体量化了各经济体尾部风险传染的强度,并展开跨国、跨市场的比较与分析.在此基础上,针对加强我国系统性金融风险的防范体系及监管方向提出了若干建议,它将有助于改进系统性金融风险的测度指标、化解国际股票市场与外汇市场尾部风险的外溢冲击,为我国防范跨市场的交叉性金融风险、维护金融稳定提供理论分析与实证检验的参考依据.
关键词
系统性金融风险
尾部风险
多元
多分位数
条件自回归风险价值模型
Keywords
systemic financial risk
tail risk
MVMQ-CAViaR models
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于MQ-WaveNet的风电集群发电功率多步概率预测
被引量：
11
2
作者
李青
张新燕
摆志俊
马磊
王衡
张正
机构
新疆大学电气工程学院
国网新疆电力有限公司电力科学研究院
国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司
国网新疆电力有限公司
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2023年第8期156-168,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(51667018)
自治区自然科学基金联合基金项目(2021D01C044)。
文摘
风电渗透率的持续提高对电力平衡测算、电网运行调度和系统频率稳定带来了极大挑战。为量化区域风力发电的不确定性,提出一种风电集群直接多步概率预测模型。首先,为有效挖掘区域内各风电场数据与集群发电总出力间的时空相关性,采用最大互信息系数法选取基准场站和关键输入特征变量。然后,基于序列-序列网络架构,结合分位数回归概率预测特性及波网(WaveNet)可捕获大范围内时序依赖特性等优点,设计了适用于风电集群概率预测的多视界分位数(MQ)-WaveNet模型,实现对风电集群场站在多个时间跨步上的风电功率多分位点的预测。最后,选取中国新疆哈密东南部风区12个邻近的大型风电场运行数据进行算例分析。结果表明,所提模型仅利用相关基准场站的关键特征变量即可实现风电集群发电功率的有效预测,模型复杂度低、易于工程应用推广。
关键词
风电预测
发电功率
多分位数
多步概率预测
最大互信息系数
波网
Keywords
wind power prediction
power generation
multi-quantile
multi-step probability prediction
maximum mutual information coefficient
WaveNet
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究
杨子晖
陈雨恬
张平淼
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
49
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于MQ-WaveNet的风电集群发电功率多步概率预测
李青
张新燕
摆志俊
马磊
王衡
张正
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2023
11
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