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1
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型及其应用研究 |
迟国泰
王玉刚
汪红梅
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《预测》
CSSCI
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2008 |
8
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3
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基于GARCH类模型的上证股市波动性研究 |
罗阳
杨桂元
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2013 |
19
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4
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VaR-GARCH类模型在股市风险度量中的比较研究 |
徐炜
黄炎龙
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
12
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5
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多元线性回归模型的聚类分析方法研究 |
王惠文
叶明
Gilbert Saporta
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《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2009 |
23
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6
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基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究 |
孙柏
李小静
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2016 |
6
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7
|
多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用 |
肖喻
肖庆宪
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《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
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2007 |
3
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8
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外汇风险度量研究——基于GARCH类模型及VaR方法 |
王德全
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《南方金融》
北大核心
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2009 |
14
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9
|
基于随机矩阵理论决定多元GARCH模型最佳维度研究 |
惠晓峰
李冰娜
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2011 |
2
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10
|
基于改进MCD方法的多元GARCH模型的估计 |
刘丽萍
徐宇欣
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2020 |
1
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11
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基于灰色回归模型广州市果蔬类生鲜农产品冷链物流需求预测 |
刘子玲
谢如鹤
廖晶
何佳雯
罗湖桥
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《包装工程》
CAS
北大核心
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2024 |
12
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12
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基于多元聚类模型与两阶段聚类修正算法的变电站特性分析 |
蒋正邦
吴浩
程祥
孙维真
商佳宜
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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2018 |
10
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13
|
基于多元GARCH模型的京津冀地区黄瓜价格波动研究 |
于路存
商迪
刁钢
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《天津农业科学》
CAS
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2017 |
3
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14
|
多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用 |
樊智
张世英
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《管理科学学报》
CSSCI
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2003 |
57
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15
|
临床试验中多个终点变量同时评价的多元logistic模型 |
于浩
丁红
赵杨
苏炳华
丁德云
陈峰
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《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
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2007 |
6
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16
|
基于GARCH模型MSVM的轴承故障诊断方法 |
陶新民
徐晶
杨立标
刘玉
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《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
|
2010 |
8
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17
|
我国实物资产与金融资产市场的动态相关性研究——基于五元VAR-DCC-MVGARCH模型的系统检验 |
李红霞
傅强
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《预测》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
8
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18
|
基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究 |
林宇
谭斌
魏宇
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
3
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19
|
基于GARCH模型的认购权证与认沽权证波动率比较研究 |
占超
潘宣辰
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《技术经济与管理研究》
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2008 |
3
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20
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基于多元数据融合的安徽省干旱遥感监测模型研究 |
王军
宁少尉
金菊良
周戎星
周玉良
白夏
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《灾害学》
CSCD
北大核心
|
2021 |
2
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