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基于DC-t-MSV模型的套期保值研究
被引量：
1
1
作者
王宜峰
王春发
蒋一琛
《西部论坛》
2011年第5期104-108,共5页
利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值...
利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),克服了MSV模型参数估计困难的缺点。
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关键词
最优套期保值
率
多元随机波动率模型
DC-t—MSV
模型
马尔科夫链蒙特卡罗模拟
T分布
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职称材料
题名
基于DC-t-MSV模型的套期保值研究
被引量：
1
1
作者
王宜峰
王春发
蒋一琛
机构
浙江财经学院金融学院
出处
《西部论坛》
2011年第5期104-108,共5页
基金
浙江财经学院校级研究生课题
文摘
利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),克服了MSV模型参数估计困难的缺点。
关键词
最优套期保值
率
多元随机波动率模型
DC-t—MSV
模型
马尔科夫链蒙特卡罗模拟
T分布
Keywords
optimal hedge ratio
Multivariate Stochastic Volatility Model
DC-t-MSV Model
Markov Chain Monte Carlo Imitation
t- distribution
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DC-t-MSV模型的套期保值研究
王宜峰
王春发
蒋一琛
《西部论坛》
2011
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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