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基于二元POT极值模型的货币市场与资本市场相依性分析
被引量：
4
1
作者
陈守东
章秀
易晓溦
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第6期153-156,共4页
文章运用二元POT极值模型考察了货币市场与资本市场之间的相依性,刻画相应市场极端事件的相依区间。实证结果表明,代表货币市场流动性的7天上海银行间同业拆放利率分别和代表债券市场的中债综合指数收益率、代表股票市场的上证综合指数...
文章运用二元POT极值模型考察了货币市场与资本市场之间的相依性,刻画相应市场极端事件的相依区间。实证结果表明,代表货币市场流动性的7天上海银行间同业拆放利率分别和代表债券市场的中债综合指数收益率、代表股票市场的上证综合指数收益率的尾部之间存在着正的渐进相依性,表明极端情况下货币市场和债券市场、货币市场和股票市场间存在关联性。shibor作为基准利率实现了一定的金融资产价格发现功能。当货币市场流动性出现紧张的时候,通过投资者的投资行为,债券市场和股票市场上的投机性资金可以缓冲一些货币市场的流动性紧张。通过两组市场共同极值点时段,我们发现2011年和2013年的年中和年末的两个时段,市场间的关联效应比较明显。
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关键词
多元阈值极值模型
非参数估计方法
流动性
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题名
基于二元POT极值模型的货币市场与资本市场相依性分析
被引量：
4
1
作者
陈守东
章秀
易晓溦
机构
吉林大学数量经济研究中心
吉林大学商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第6期153-156,共4页
基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2014JJD790086)
文摘
文章运用二元POT极值模型考察了货币市场与资本市场之间的相依性,刻画相应市场极端事件的相依区间。实证结果表明,代表货币市场流动性的7天上海银行间同业拆放利率分别和代表债券市场的中债综合指数收益率、代表股票市场的上证综合指数收益率的尾部之间存在着正的渐进相依性,表明极端情况下货币市场和债券市场、货币市场和股票市场间存在关联性。shibor作为基准利率实现了一定的金融资产价格发现功能。当货币市场流动性出现紧张的时候,通过投资者的投资行为,债券市场和股票市场上的投机性资金可以缓冲一些货币市场的流动性紧张。通过两组市场共同极值点时段,我们发现2011年和2013年的年中和年末的两个时段,市场间的关联效应比较明显。
关键词
多元阈值极值模型
非参数估计方法
流动性
分类号
F822.1 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于二元POT极值模型的货币市场与资本市场相依性分析
陈守东
章秀
易晓溦
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
4
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