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多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
被引量：
7
1
作者
苏卫东
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2004年第1期38-44,共7页
对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤.最后用上海和深圳的数据对所给的模型与方法进行了实证检验.
关键词
多元长记忆sv模型
分数维协整
谱似然估计
协同持续
投资风险
股票市场
深圳市
上海
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题名
多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
被引量：
7
1
作者
苏卫东
张世英
机构
广东证券博士后工作站
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2004年第1期38-44,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70171001).
文摘
对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤.最后用上海和深圳的数据对所给的模型与方法进行了实证检验.
关键词
多元长记忆sv模型
分数维协整
谱似然估计
协同持续
投资风险
股票市场
深圳市
上海
Keywords
multivariate long memory
sv
model
fractional cointegration
spectrum likelihood estimation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
苏卫东
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2004
7
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