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随机利率下多元衰减模型的Thiele’s微分方程
1
作者
许道军
李敏
沈浮
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2012年第1期148-150,共3页
在随机利率服从Wiener过程的条件下,讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金,得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’s Differential Equation.发现,随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成,而后...
在随机利率服从Wiener过程的条件下,讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金,得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’s Differential Equation.发现,随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成,而后两者之和即为风险保费.
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关键词
Thiele’s微分方程
随机利率
多元衰减模型
净准备金
WIENER过程
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题名
随机利率下多元衰减模型的Thiele’s微分方程
1
作者
许道军
李敏
沈浮
机构
解放军陆军军官学院基础部数学教研室
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2012年第1期148-150,共3页
文摘
在随机利率服从Wiener过程的条件下,讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金,得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’s Differential Equation.发现,随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成,而后两者之和即为风险保费.
关键词
Thiele’s微分方程
随机利率
多元衰减模型
净准备金
WIENER过程
Keywords
Thiele＇s differential equation
stochastic interest rate
multiple decrements model
net premium reserve
Wiener process
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
随机利率下多元衰减模型的Thiele’s微分方程
许道军
李敏
沈浮
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2012
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