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混合个数未知的多元正态混合模型的贝叶斯推断
被引量：
4
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作者
刘鹤飞
王坤
宗凤喜
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第2期26-29,共4页
文章研究了混合个数未知情况下的多元正态混合模型的贝叶斯推断。首先利用可逆跳MCMC算法,通过在可变维参数空间跳跃式抽样,实现贝叶斯模型选择的目的。根据后验概率确定混合个数之后再用MCMC算法对模型的其他参数进行贝叶斯估计。提出...
文章研究了混合个数未知情况下的多元正态混合模型的贝叶斯推断。首先利用可逆跳MCMC算法,通过在可变维参数空间跳跃式抽样,实现贝叶斯模型选择的目的。根据后验概率确定混合个数之后再用MCMC算法对模型的其他参数进行贝叶斯估计。提出了利用Cholesky分裂原理对协方差矩阵进行分裂和合并,满足可逆跳算法对参数分裂和合并的所有要求,还满足了分裂和合并过程中协方差矩阵必须正定这一特殊要求。
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关键词
多元正态混合
可逆跳MCMC
模型选择
贝叶斯估计
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题名
混合个数未知的多元正态混合模型的贝叶斯推断
被引量：
4
1
作者
刘鹤飞
王坤
宗凤喜
机构
曲靖师范学院数学与统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第2期26-29,共4页
基金
云南省教育厅科研项目(2014C135Y
2017ZDX149)
曲靖师范学院校级科研项目(2015QN019)
文摘
文章研究了混合个数未知情况下的多元正态混合模型的贝叶斯推断。首先利用可逆跳MCMC算法,通过在可变维参数空间跳跃式抽样,实现贝叶斯模型选择的目的。根据后验概率确定混合个数之后再用MCMC算法对模型的其他参数进行贝叶斯估计。提出了利用Cholesky分裂原理对协方差矩阵进行分裂和合并,满足可逆跳算法对参数分裂和合并的所有要求,还满足了分裂和合并过程中协方差矩阵必须正定这一特殊要求。
关键词
多元正态混合
可逆跳MCMC
模型选择
贝叶斯估计
Keywords
multivariate normal mixing
reversible jump MCMC
model selection
Bayesian estimation
分类号
O212.8 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
混合个数未知的多元正态混合模型的贝叶斯推断
刘鹤飞
王坤
宗凤喜
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019
4
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