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亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计
被引量：
5
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作者
詹惠蓉
程乾生
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期5-11,共7页
提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计 ,由数值结果可知 ,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进。
关键词
亚洲期权
蒙特卡罗栌拟
控制变量
法
多元控制变量估计
在线阅读
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职称材料
题名
亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计
被引量：
5
1
作者
詹惠蓉
程乾生
机构
北京大学数学科学学院
出处
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期5-11,共7页
文摘
提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计 ,由数值结果可知 ,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进。
关键词
亚洲期权
蒙特卡罗栌拟
控制变量
法
多元控制变量估计
Keywords
Asian options
Monte-Carlo simulation
control variate technique
multiple control variate estimator
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计
詹惠蓉
程乾生
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2004
5
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