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多元对称函数驻点的讨论
被引量：
1
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作者
都忠诚
陈立新
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2001年第2期29-32,共4页
运用严密的逻辑推理 ,对标准多元对称函数及非标准多元对称函数求驻点的解法做了深入的探讨 。
关键词
多元对称函数
连通域
偏导数
驻点
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职称材料
资产相关结构对投资组合风险测度的影响分析
被引量：
2
2
作者
任仙玲
叶明确
张世英
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第19期38-40,共3页
文章从分析金融资产收益率的统计特征入手,以GARCH模型为基础,用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数,在多种Copula函数情形下计算组合资产的风险值VaR及ES。结果表明:基于由多元Clayton Copula和多元Gumbel Cop...
文章从分析金融资产收益率的统计特征入手,以GARCH模型为基础,用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数,在多种Copula函数情形下计算组合资产的风险值VaR及ES。结果表明:基于由多元Clayton Copula和多元Gumbel Copula组成的混合Copula函数较好地刻画了多只股票的相关结构,而且ES比VaR能够较准确地估计组合资产的尾部风险。
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关键词
GAKCH模型
VALUE-AT-RISK
非
对称
幂分布:
多元
Copula
函数
EXPECTED
Shortfall
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职称材料
题名
多元对称函数驻点的讨论
被引量：
1
1
作者
都忠诚
陈立新
机构
天津师范大学经济与管理学院
天津农学院基础部
出处
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2001年第2期29-32,共4页
文摘
运用严密的逻辑推理 ,对标准多元对称函数及非标准多元对称函数求驻点的解法做了深入的探讨 。
关键词
多元对称函数
连通域
偏导数
驻点
Keywords
multivariate symmetry
connected region
partial derivative
fixed point
分类号
O174.1 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
资产相关结构对投资组合风险测度的影响分析
被引量：
2
2
作者
任仙玲
叶明确
张世英
机构
天津大学管理学院
上海大学国际工商与管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第19期38-40,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70671074)
文摘
文章从分析金融资产收益率的统计特征入手,以GARCH模型为基础,用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数,在多种Copula函数情形下计算组合资产的风险值VaR及ES。结果表明:基于由多元Clayton Copula和多元Gumbel Copula组成的混合Copula函数较好地刻画了多只股票的相关结构,而且ES比VaR能够较准确地估计组合资产的尾部风险。
关键词
GAKCH模型
VALUE-AT-RISK
非
对称
幂分布:
多元
Copula
函数
EXPECTED
Shortfall
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多元对称函数驻点的讨论
都忠诚
陈立新
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2001
1
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职称材料
2
资产相关结构对投资组合风险测度的影响分析
任仙玲
叶明确
张世英
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
2
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