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题名基于风险敏感的自动驾驶汽车分层强化学习决策
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作者
胡志龙
裴晓飞
周洪龙
魏炜冉
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机构
武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室
武汉理工大学汽车零部件技术湖北省协同创新中心
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出处
《汽车安全与节能学报》
北大核心
2025年第2期326-333,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(52272426)。
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文摘
为了使自动驾驶汽车的行为决策能充分考虑交通环境中固有的不确定性,该文在传统的RainbowDQN算法基础上,引入分位数回归和条件风险价值(CVaR),将低概率风险纳入考虑,适当平衡风险与收益,使其能做出更为安全拟人的驾驶决策。基于Markov框架建立行为决策模型,综合考虑安全性、效率和舒适性设计奖励函数和动作空间,搭建规划控制模型,利用公开自然驾驶智能汽车仿真测试环境(OnSite)平台搭建高速路汇入汇出和交叉口2场景,采用OnSite评价工具,将RainbowDQN-CVaR、RainbowDQN-QR、RainbowDQN和DSAC-T共4种算法进行仿真比较。结果表明:在复杂的高速路汇入汇出场景和交叉口场景,提出的RainbowDQN-CVaR算法得分比传统的RainbowDQN算法分别高55.3%和47%,比RainbowDQN-QR算法得分高17.7%和34.3%,比DSAC-T算法得分高2.8%和62.7%。验证了基于RainbowDQN-CVaR行为决策模型的有效性,在较复杂的交通环境下,能做出更加安全、合理的决策,使自动驾驶车辆具有更高的行车安全性和效率。
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关键词
自动驾驶
强化学习
行为决策
分位数回归
条件风险价值(CVaR)
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Keywords
autonomous driving
reinforcement learning
behavioral decision-making
quantile regression
conditional value at risk(CVaR)
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分类号
U461.91
[机械工程—车辆工程]
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题名基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究
被引量：2
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作者
刘伟
郝瑞丽
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机构
上海金融学院
上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)
复旦大学应用经济学流动站
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2015年第9期26-31,共6页
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基金
国家自然科学基金青年项目(编号:71401105)
上海市自然科学基金面上项目(编号:13ZR1427200)
上海市教委科研创新项目(编号:13YZ126)的资助
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文摘
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
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关键词
条件在险价值法
系统性风险
风险溢出
分位数回归
非参数检验
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Keywords
Conditions Value at Risk Act(Co-Va R) Method
systemic risk
risk spillovers
quantile regression
nonparametric test
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究
被引量：47
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作者
杨子晖
陈雨恬
张平淼
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机构
中山大学岭南学院
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第8期54-77,共24页
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基金
国家社会科学基金重大资助项目(17ZDA073).
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文摘
随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制区间效应的角度进一步探讨在非线性框架下进行研究的合理性,深入考察各经济体内尾部风险跨市场的非线性传染.其次,从动态视角分析尾部金融风险在我国股市与汇市间的动态演变,以及美国金融风险的跨国传染情况.最后,基于多元多分位数条件自回归风险价值模型,具体量化了各经济体尾部风险传染的强度,并展开跨国、跨市场的比较与分析.在此基础上,针对加强我国系统性金融风险的防范体系及监管方向提出了若干建议,它将有助于改进系统性金融风险的测度指标、化解国际股票市场与外汇市场尾部风险的外溢冲击,为我国防范跨市场的交叉性金融风险、维护金融稳定提供理论分析与实证检验的参考依据.
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关键词
系统性金融风险
尾部风险
多元多分位数条件自回归风险价值模型
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Keywords
systemic financial risk
tail risk
MVMQ-CAViaR models
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分类号
F831.5
[经济管理—金融学]
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题名基于CoVaR方法的金融风险溢出效应研究
被引量：34
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作者
谢福座
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机构
广东商学院金融学院
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出处
《金融发展研究》
2010年第6期59-63,共5页
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文摘
本文采用先进的分位数回归技术,结合条件风险价值法(CoVaR),对我国债券市场和股票市场的风险溢出效应进行考察,实证结果表明:在q≤0.015区间内,我国债券市场和股票市场之间存在双向的风险溢出效应,股票市场对债券市场的风险溢出效应远强于债券市场对股票市场的溢出效应;在风险溢出效应方向上,债券市场风险对股票市场风险具有负向溢出效应,而股票市场风险对债券市场风险的溢出效应却是正向的。在0.015≤q≤0.05区间上,只有债券市场对股票市场存在显著风险负溢出效应,不存在显著的股票市场对债券市场风险溢出效应。CoVaR方法不仅可以用于对单个金融机构(金融市场)的风险溢出进行衡量,而且能够捕捉系统风险的变化,是一种更为全面和有效的风险管理技术。
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关键词
条件风险价值
风险溢出效应
分位数回归
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Keywords
CoVaR
risk spillover effect
Quantile Regression
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分类号
F830.92
[经济管理—金融学]
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题名基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究
被引量：2
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作者
彭伟
曾裕峰
袁阳阳
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机构
中南财经政法大学金融学院
复旦大学经济学院
华中科技大学管理学院
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出处
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2016年第3期439-447,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71171090)
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文摘
同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000~2013年数据进行了分析,运用DQ检验、RQ值和LR统计量来比较各个模型的优劣。研究结果表明,发展中国家金融市场受到滞后风险的影响普遍大于发达国家金融市场受到滞后风险的影响。综合DQ检验、RQ值以及LR统计可知,本文提出的门限加权I-AS模型和门限加权AS模型比AS模型、加权AS模型以及门限AS模型要优越,且门限加权I-AS模型比门限加权AS模型更优越,特别是在5%水平时对发展中国家相对不成熟的金融市场更加具有明显的优势。
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关键词
门限函数
不对称斜率
条件自回归分位数风险价值
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Keywords
threshold functions
asymmetric slope
CAViaR
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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