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外汇风险溢酬理论述评
被引量：
1
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作者
郑振龙
邓弋威
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011年第1期9-15,共7页
外汇风险溢酬是从资产定价角度研究汇率变化的核心内容,但还未获得一致结论。目前,对外汇风险溢酬的时间序列建模并不理想,隐含变量模型和仿射模型都不能刻画外汇风险溢酬的时间序列特征;对外汇风险溢酬风险因子的研究缺乏一个统一框架...
外汇风险溢酬是从资产定价角度研究汇率变化的核心内容,但还未获得一致结论。目前,对外汇风险溢酬的时间序列建模并不理想,隐含变量模型和仿射模型都不能刻画外汇风险溢酬的时间序列特征;对外汇风险溢酬风险因子的研究缺乏一个统一框架,消费、微观市场因子和货币政策都只能部分解释外汇风险溢酬的变化。基于随机贴现因子的模型目前相对零散,但这一框架是后续研究的重点。一个亟待研究的课题是既把汇率作为投资性资产的价格,又考虑汇率作为两国货币的相对比价,研究外汇风险溢酬与两国经济波动、两国经济相关性的内在联系,从理论上厘清影响外汇风险溢酬的因素。
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关键词
外汇风险溢酬
时间序列特征
资产定价模型
随机贴现因子
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题名
外汇风险溢酬理论述评
被引量：
1
1
作者
郑振龙
邓弋威
机构
厦门大学金融系
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011年第1期9-15,共7页
基金
国家自然科学基金项目"非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价"(70971114)
福建省自然科学基金项目"卖空交易对证券市场的影响研究"(2009J01316)
+2 种基金
教育部人文社科一般项目"市场有效性
价格发现与定价权争夺:基于人民币即期汇率和远期汇率的研究"(07JA790077)
教育部留学回国人员科研启动基金"人民币即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究"(2008890)
文摘
外汇风险溢酬是从资产定价角度研究汇率变化的核心内容,但还未获得一致结论。目前,对外汇风险溢酬的时间序列建模并不理想,隐含变量模型和仿射模型都不能刻画外汇风险溢酬的时间序列特征;对外汇风险溢酬风险因子的研究缺乏一个统一框架,消费、微观市场因子和货币政策都只能部分解释外汇风险溢酬的变化。基于随机贴现因子的模型目前相对零散,但这一框架是后续研究的重点。一个亟待研究的课题是既把汇率作为投资性资产的价格,又考虑汇率作为两国货币的相对比价,研究外汇风险溢酬与两国经济波动、两国经济相关性的内在联系,从理论上厘清影响外汇风险溢酬的因素。
关键词
外汇风险溢酬
时间序列特征
资产定价模型
随机贴现因子
Keywords
foreign exchange risk premium,property of temporal sequence,asset pricing model,stochastic discount factor
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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被引量
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1
外汇风险溢酬理论述评
郑振龙
邓弋威
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011
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