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RAROC方法及证券投资基金绩效评估 被引量:5
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作者 陈学华 杨辉耀 《华南金融研究》 2002年第6期33-37,共5页
证券投资基金绩效评价 ,对投资者与基金公司都有重要意义。评估投资基金的投资绩效 ,不仅要考察基金的平均收益率 ,而且要看它承受的风险。投资基金绩效评估方法有 :夏普指数法、特雷诺指数法以及詹森指数法 ,而基于VaR的证券投资基金... 证券投资基金绩效评价 ,对投资者与基金公司都有重要意义。评估投资基金的投资绩效 ,不仅要考察基金的平均收益率 ,而且要看它承受的风险。投资基金绩效评估方法有 :夏普指数法、特雷诺指数法以及詹森指数法 ,而基于VaR的证券投资基金绩效评估方法———RAROC ,这种经风险调整后的绩效评估方法能更加客观、准确地反映证券投资基金的绩效。 展开更多
关键词 VAR RAROC 证券投资基金 绩效评估 投资者 基金公司 夏普指数法
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证券投资基金绩效评价方法及实证分析 被引量:7
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作者 刘霞 《商业研究》 北大核心 2004年第5期48-51,共4页
为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择... 为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择时能力及其投资风格进行了讨论和分析。结论表明有些证券投资基金在 2 0 0 2年投资业绩不如市场 ,投资风格与所宣称的也有较大出入 ,基金投资管理能力及其风格均有待提高和稳定。 展开更多
关键词 证券投资基金 绩效评价方 中国 平均收益率 詹森业绩指数 特雷诺业绩指数 夏普业绩指数 选股能力
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证券投资基金经营业绩评价研究及其实证分析 被引量:18
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作者 徐涵江 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2000年第4期28-31,共4页
Based on the evaluation methods on the operational results of the Securities investment funds in the developed western Countries,the author puts forward the asgregate order method and the emperical analysis is also ma... Based on the evaluation methods on the operational results of the Securities investment funds in the developed western Countries,the author puts forward the asgregate order method and the emperical analysis is also made in the paper. 展开更多
关键词 夏普业绩指数 证券投资基金 经营业债 评价
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