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题名基于分层线性模型的投资组合分析
被引量：1
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作者
何晓群
刘达通
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机构
西京学院应用统计科学研究中心
中国人民大学统计学院
中国工商银行数据中心
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出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2015年第2期57-61,126,共5页
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文摘
投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险。在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,即使对其中的运作原理不甚明白,也清楚这些金融产品能够带来收益,同时伴随着风险。不管是机构投资者还是个人投资者,都希望在追求高收益的同时能够有效控制风险。
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关键词
分层线性模型
夏普单指数模型
组合优化
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Keywords
Hierarchical Linear Model
Sharpe Single-index Model
Combination Optimization
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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