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证券投资基金业绩评估的框架和实证分析 被引量:1
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作者 方强 熊乐星 《华中科技大学学报(社会科学版)》 2002年第3期71-74,共4页
本文以马科维茨的现代投资组合理论和威廉·夏普的资本资产定价模型 (CAPM)为理论基础 ,结合我国投资基金的现状 ,借鉴国内外同行对投资基金绩效评估的研究 ,运用夏普业绩指数、特雷诺指数及詹森业绩指数 ,从三个方面对我国投资基... 本文以马科维茨的现代投资组合理论和威廉·夏普的资本资产定价模型 (CAPM)为理论基础 ,结合我国投资基金的现状 ,借鉴国内外同行对投资基金绩效评估的研究 ,运用夏普业绩指数、特雷诺指数及詹森业绩指数 ,从三个方面对我国投资基金的业绩进行了评估 ,并对在我国投资基金中有代表性的 10只基金的综合业绩进行了实证分析。勾勒出关于我国证券投资基金业绩评估的基本框架。 展开更多
关键词 综合业绩 夏普业绩指数 雷诺指数 詹森业绩指数
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证券投资基金业绩评价方法比较研究 被引量:2
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作者 尚虹 《商业时代》 北大核心 2008年第15期73-74,共2页
投资基金作为一种共同投资、专家经营、共担风险、共同受益的新型金融工具,已经成为全球范围一种重要的投资工具。随着我国金融市场的逐步完善,我国投资基金的规模不断壮大,因此有必要对投资基金的业绩进行评价,本文对主要的投资基金业... 投资基金作为一种共同投资、专家经营、共担风险、共同受益的新型金融工具,已经成为全球范围一种重要的投资工具。随着我国金融市场的逐步完善,我国投资基金的规模不断壮大,因此有必要对投资基金的业绩进行评价,本文对主要的投资基金业绩评估方法进行介绍与分析。 展开更多
关键词 投资基金业绩评价 夏普业绩指数 特雷诺业绩指数 詹森业绩指数
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证券投资基金经营业绩评价研究及其实证分析 被引量:18
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作者 徐涵江 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2000年第4期28-31,共4页
Based on the evaluation methods on the operational results of the Securities investment funds in the developed western Countries,the author puts forward the asgregate order method and the emperical analysis is also ma... Based on the evaluation methods on the operational results of the Securities investment funds in the developed western Countries,the author puts forward the asgregate order method and the emperical analysis is also made in the paper. 展开更多
关键词 夏普业绩指数 证券投资基金 经营业债 评价
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证券投资基金绩效评价方法及实证分析 被引量:7
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作者 刘霞 《商业研究》 北大核心 2004年第5期48-51,共4页
为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择... 为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择时能力及其投资风格进行了讨论和分析。结论表明有些证券投资基金在 2 0 0 2年投资业绩不如市场 ,投资风格与所宣称的也有较大出入 ,基金投资管理能力及其风格均有待提高和稳定。 展开更多
关键词 证券投资基金 绩效评价方法 中国 平均收益率法 詹森业绩指数 特雷诺业绩指数 夏普业绩指数 选股能力
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