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常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率 被引量:12
1
作者 魏广华 高启兵 王晓谦 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期31-42,共12页
本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.
关键词 复合泊松风险模型 布朗运动 跳跃扩散过程 生存概率 积分微分方程
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常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率 被引量:3
2
作者 魏广华 高启兵 刘国祥 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期27-30,38,共5页
本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程,分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程.当保费和索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.
关键词 复合泊松风险模型 跳扩散过程 生存概率 积分微分方程
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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量:2
3
作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多
关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式
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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量:2
4
作者 林清华 《西藏大学学报(社会科学版)》 2009年第5期129-132,共4页
文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多
关键词 风险模型 破产限 破产概率 复合poisson-GEOMETRIC过程
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常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题 被引量:6
5
作者 于金酉 胡亦钧 韦晓 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计... 该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响. 展开更多
关键词 风险理论 预警区 复合poisson风险模型 常利率
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股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 被引量:13
6
作者 杨云锋 刘新平 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期14-17,共4页
研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳... 研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果. 展开更多
关键词 期权定价 复合poisson过程 跳扩散过程
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双复合Poisson风险模型总红利现值的研究 被引量:7
7
作者 赵金娥 李明 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期104-109,共6页
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额... 对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式. 展开更多
关键词 常红利边界策略 复合poisson过程 总红利现值 矩母函数
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防洪风险分析中的一个二元标值Poisson点过程模型 被引量:3
8
作者 朱勇华 董亚娟 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2001年第4期527-532,共6页
该文将洪水的大小和持续时间作为防洪设施的工程风险中不可忽略的因素,提出了以洪水的大小和持续时间为标值的二元标值Poisson点过程型,给出了防洪综合风险率的计算公式,并进行了实例计算.
关键词 防洪风险分析 二元标值poisson过程 综合风险 防洪设施 数学模型
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量:3
9
作者 周俊 成世学 程乾生 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期91-96,共6页
本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。
关键词 个体风险模型 poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序
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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量:5
10
作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页
针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多
关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程
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具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:1
11
作者 刘伟 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期132-133,共2页
关键词 风险模型 相依结构 复合 poisson分布 离散时间 连续时间 索赔 险种
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离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)
12
作者 张世斌 张新生 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第4期384-398,共15页
本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
关键词 OU型过程 复合poisson过程 鞅估计函数 简单估计函数
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复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数
13
作者 关树明 李波 郭红 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期6-10,共5页
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策... 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解. 展开更多
关键词 复合poisson风险模型 常利息力 红利 threshold策略 Gerber—Shiu期望折现罚金函 积分一微分方程
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双复合Poisson风险模型与保险业效益分析
14
作者 蔡高玉 刘彦 《黑龙江八一农垦大学学报》 2005年第6期84-87,共4页
本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。
关键词 风险模型 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式
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二元复合Poisson风险模型的几个结果(英文) 被引量:4
15
作者 吕同玲 郭军义 张鑫 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期449-459,共11页
本文研究具有相依关系的一类风险模型.得到了由不同类别的索赔产生的破产时赤字分布的渐近结果以及指数索赔下的精确结果.同时研究了带伽玛过程干扰的古典风险过程.
关键词 破产时赤字 相依索赔 破产概率 复合poisson过程 Gamma过程
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个体风险模型的复合Poisson逼近 被引量:4
16
作者 李贤德 杨静平 《北京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期609-617,共9页
具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近。引入了 3个准则 ,在这 3个准则下 ,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型 ;在 3种准则下 ,讨论了参数的计算 ,并给出参数的计算公式 ;对指数分布和Pareto分布 。
关键词 个体风险模型 复合poisson分布 索赔量 复合poisson逼近 保险精算学 保险风险理论
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复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数 被引量:5
17
作者 孙宗岐 刘宣会 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第10期141-145,共5页
文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的... 文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的破产概率的显式表达,最后通过数值算例分析了风险模型的几个关键参数对破产概率的影响,验证了文章结果的合理性,同时也给保险公司的资金管理提出了指导意见。结果表明:充足的初始准备金、较低的赔付门槛、较高收益率的风险资产都是降低破产风险的重要策略。 展开更多
关键词 复合poisson-GEOMETRIC过程 风险投资 障碍分红 GERBER-SHIU函数 破产概率
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带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型 被引量:1
18
作者 韩孟云 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2012年第6期111-114,共4页
在带线性红利的齐次复合Poisson风险模型的基础上,把齐次复合Poisson索赔过程推广到非齐次复合Poisson过程,并且考虑了存在红利界限对有限时间破产概率的影响。应用鞅论的方法,最终得出破产概率公式。
关键词 非齐次复合poisson过程 线性红利 破产概率
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复合Poisson过程参数的检验 被引量:7
19
作者 吴大伟 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第4期409-412,共4页
当风险为非同质时,索赔次数的分布可用复合Poisson过程来描述.Hofmann分布族可用于复合Poisson过程中索赔次数的研究.本文讨论了Hofmann分布的相参数的检验问题,得到了它的检验统计量及其渐近分布.
关键词 复合poisson过程 Hofmann分布 相参数 假设检验
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带赋税与门槛分红的复合泊松风险模型的Gerber-Shiu函数(英文) 被引量:2
20
作者 王文元 刘章 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期87-94,共8页
研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的... 研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的一般表达式. 展开更多
关键词 复合poisson风险过程 期望折现罚金函数 门槛分红策略
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