退保因素下保费收入为复合Poisson过程的风险模型 被引量：10

1

作者 赵金娥 轩素梅 穆凤 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期53-57,共5页

研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理... 研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理赔比例、退保比例对保险公司破产概率的影响. 展开更多

关键词 poisson过程 鞅 破产概率 LUNDBERG不等式 稀疏过程

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股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 被引量：13

2

作者 杨云锋 刘新平 《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期14-17,共4页

研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳... 研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果. 展开更多

关键词 期权定价 复合poisson过程 跳扩散过程

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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量：2

3

作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多

关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式

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两参数Poisson过程的鞅刻画 被引量：2

4

作者 赵觐周 贺兴时 《陕西师大学报（自然科学版）》 CSCD 1989年第3期14-16,共3页

本文给出了两参数Poisson过程的鞅刻画并讨论了这种过程的强Markov性。两参数随机过程(P_为Poisson过程的充要条件是(N_)=(P_-st)为鞅;设(P_)为Poisson过程,则(P_~T)=(P(]T,T+z]))仍为Poisson过程且P_~T与F_T~*独立,其中,T为有限弱停点,... 本文给出了两参数Poisson过程的鞅刻画并讨论了这种过程的强Markov性。两参数随机过程(P_为Poisson过程的充要条件是(N_)=(P_-st)为鞅;设(P_)为Poisson过程,则(P_~T)=(P(]T,T+z]))仍为Poisson过程且P_~T与F_T~*独立,其中,T为有限弱停点,z=(s,t)∈R_+~2,F_~*=F_~*∨F_~2。 展开更多

关键词 poisson过程 鞅 弱停点

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离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)

5

作者 张世斌 张新生 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第4期384-398,共15页

本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.

关键词 OU型过程 复合poisson过程 鞅估计函数 简单估计函数

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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量：2

6

作者 林清华 《西藏大学学报（社会科学版）》 2009年第5期129-132,共4页

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多

关键词 风险模型 破产限 破产概率 鞅 复合poisson-GEOMETRIC过程

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复合Poisson过程参数的检验 被引量：7

7

作者 吴大伟 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第4期409-412,共4页

当风险为非同质时,索赔次数的分布可用复合Poisson过程来描述.Hofmann分布族可用于复合Poisson过程中索赔次数的研究.本文讨论了Hofmann分布的相参数的检验问题,得到了它的检验统计量及其渐近分布.

关键词 复合poisson过程 Hofmann分布 相参数 假设检验

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双复合Poisson风险模型总红利现值的研究 被引量：7

8

作者 赵金娥 李明 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期104-109,共6页

对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额... 对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式. 展开更多

关键词 常红利边界策略 复合poisson过程 总红利现值 矩母函数

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股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析 被引量：3

9

作者 许聪聪 王建锋 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2015年第3期74-79,共6页

为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了... 为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论. 展开更多

关键词 复合期权 指数O-U过程 保险精算定价 鞅定价

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再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量：6

10

作者 闫德志 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第10期25-29,共5页

在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算... 在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。 展开更多

关键词 再保险策略 破产概率 复合poisson-GEOMETRIC过程 盈余首达给定水平 鞅

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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量：5

11

作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页

针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多

关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程

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考虑随机利率因素的保费随机的复合Poisson风险模型 被引量：1

12

作者 赵晓芹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第2期38-40,共3页

文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。

关键词 随机利率 齐次poisson过程 破产概率 鞅

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膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用(英文)

13

作者 黄光辉 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第4期793-798,共6页

本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和... 本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和.证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险. 展开更多

关键词 随机积分 复合poisson过程 投资风险

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N—指标Poisson过程

14

作者 丁承杰 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 1991年第2期10-19,共10页

文献[1][2]定义了一类Poisson单并对它进行了刻划,研究了它的性质。本文对N-指标Poisson过程给出了一个定义,并将Poisson单的一些结果推广到N-指标Poisson过程。

关键词 poisson过程 N-指标 鞅

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双复合Poisson风险模型与保险业效益分析

15

作者 蔡高玉 刘彦 《黑龙江八一农垦大学学报》 2005年第6期84-87,共4页

本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。

关键词 风险模型 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式

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二元复合Poisson风险模型的几个结果(英文) 被引量：4

16

作者 吕同玲 郭军义 张鑫 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期449-459,共11页

本文研究具有相依关系的一类风险模型.得到了由不同类别的索赔产生的破产时赤字分布的渐近结果以及指数索赔下的精确结果.同时研究了带伽玛过程干扰的古典风险过程.

关键词 破产时赤字 相依索赔 破产概率 复合poisson过程 Gamma过程

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考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究 被引量：2

17

作者 刘美霞 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第18期4321-4325,共5页

假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市... 假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。 展开更多

关键词 破产概率 复合poisson-GEOMETRIC过程 随机利率 鞅

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鞅在考虑退保及支出的复合负二项风险模型中的应用 被引量：1

18

作者 杨恒 顾群 《科学技术与工程》 2010年第4期1100-1102,共3页

在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的带支出的符合实际运营的风险分析模型。模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合负二项过程,并且应用鞅分析方法对保险公司的风险模型进行研究,得到了最终... 在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的带支出的符合实际运营的风险分析模型。模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合负二项过程,并且应用鞅分析方法对保险公司的风险模型进行研究,得到了最终破产概率及Lundberg不等式。 展开更多

关键词 复合负二项过程 鞅 停时 破产概率

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带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型 被引量：1

19

作者 韩孟云 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2012年第6期111-114,共4页

在带线性红利的齐次复合Poisson风险模型的基础上,把齐次复合Poisson索赔过程推广到非齐次复合Poisson过程,并且考虑了存在红利界限对有限时间破产概率的影响。应用鞅论的方法,最终得出破产概率公式。

关键词 非齐次复合poisson过程 线性红利 鞅 破产概率

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基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价 被引量：2

20

作者 王向荣 薛瑶瑶 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期20-25,共6页

采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.

关键词 复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换

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