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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略 被引量:6
1
作者 林祥 李娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期174-180,共7页
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产... 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:1
2
作者 束慧 熊萍萍 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2008年第3期63-69,共7页
考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶... 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略。在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果。 展开更多
关键词 随机利率 复合poisson-geometric过程 索赔额 NCD保费策略
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变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量:9
3
作者 贺丽娟 王成勇 张锴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页
本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别... 本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响. 展开更多
关键词 变保费率 复合poisson-geometric过程 Gerber-Shiu折现惩罚函数 破产概率
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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量:2
4
作者 林清华 《西藏大学学报(社会科学版)》 2009年第5期129-132,共4页
文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多
关键词 风险模型 破产限 破产概率 复合poisson-geometric过程
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理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:13
5
作者 赵金娥 王贵红 龙瑶 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期78-83,共6页
对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内... 对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内生存概率的偏积分—微分方程. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 破产概率 LUNDBERG不等式 积分方程
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一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型 被引量:1
6
作者 彭朝晖 甘柳 晏小兵 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第15期48-51,共4页
文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。
关键词 双险种 复合poisson-geometric 模型
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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量:2
7
作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多
关键词 复合Poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式
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具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究 被引量:2
8
作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期875-885,共11页
研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的... 研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。 展开更多
关键词 破产概率 poisson-geometric过程 调节系数 微积分方程
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带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究 被引量:1
9
作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第3期333-343,共11页
本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了... 本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 二维风险模型 破产概率上界 鞅和停时 相依结构
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碳纤维复合材料铆接过程的数值与实验研究
10
作者 刘亚康 倪文波 王雪梅 《复合材料科学与工程》 北大核心 2025年第5期90-95,共6页
针对碳纤维复合材料板件之间的拉铆连接开展研究,对轨道车辆车体上常用的CR7621型抽芯铆钉的铆接过程进行数值模拟,并采用具备铆接过程力-位移检测功能的铆枪进行对比实验,获得铆接接头的成型情况和力学性能。对比分析结果表明:数值模... 针对碳纤维复合材料板件之间的拉铆连接开展研究,对轨道车辆车体上常用的CR7621型抽芯铆钉的铆接过程进行数值模拟,并采用具备铆接过程力-位移检测功能的铆枪进行对比实验,获得铆接接头的成型情况和力学性能。对比分析结果表明:数值模拟的内、外部成型情况与实验结果基本一致,钉套鼓包处直径、最大铆接力等关键数据的偏差均在5%以内;进一步在试验机上对铆接接头开展剪切实验,接头失效形式为铆钉钉套的尾部被剪断,破坏时载荷-位移曲线具有较好的一致性,最大载荷平均值为17.7 kN,位移平均值为5.47 mm。研究可为轨道车辆碳纤维复合材料部件之间铆接工艺的应用提供支持。 展开更多
关键词 轨道车辆 铆接过程 数值模拟 剪切实验 复合材料
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拉挤工字形复合绝缘子芯体工艺过程的热传递和固化模拟
11
作者 路振华 周松松 +2 位作者 周军 杜怡君 李鹏 《复合材料科学与工程》 北大核心 2025年第3期121-129,共9页
通过COMSOL软件对复合材料绝缘子芯体的拉挤工艺进行有限元模拟,本研究旨在调整和优化工艺参数,并为实际生产提供参考。将基体树脂的固化放热等效为内热源,对复合材料拉挤过程中的温度场和固化度场进行耦合,模拟芯体截面不同位置处的温... 通过COMSOL软件对复合材料绝缘子芯体的拉挤工艺进行有限元模拟,本研究旨在调整和优化工艺参数,并为实际生产提供参考。将基体树脂的固化放热等效为内热源,对复合材料拉挤过程中的温度场和固化度场进行耦合,模拟芯体截面不同位置处的温度和固化度变化。通过模拟分析圆形和工字形截面芯体在相同工艺参数下的差异,重点考察了拉挤速度、模具温度和初始物料温度等参数对工字形芯体温度和固化度的影响。结果显示,与圆形截面芯体相比,工字形芯体显示出更小的温度梯度、更快的固化速率和更优异的固化度。有限元模拟为工字形芯体拉挤工艺参数提供理论参考,将模拟得到的最佳工艺参数应用于实际生产后,成功获得了致密均匀的环氧树脂基复合材料芯体,且实际生产结果与模拟结论一致。 展开更多
关键词 复合材料 工字形芯体 拉挤工艺过程 热传递和固化模拟 工艺参数
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复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略 被引量:11
12
作者 孙宗岐 陈志平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期463-479,共17页
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用... 为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 扩散过程 投资策略 再保险策略 混合分红 HJB方程 偏离系数
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线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:7
13
作者 侯致武 乔克林 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第4期80-83,共4页
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
关键词 线性红利 复合poisson-geometric过程 生存概率 红利付款的期望现值 积分微分方程
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再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:6
14
作者 闫德志 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第10期25-29,共5页
在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算... 在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。 展开更多
关键词 再保险策略 破产概率 复合poisson-geometric过程 盈余首达给定水平
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考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究 被引量:2
15
作者 刘美霞 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第18期4321-4325,共5页
假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市... 假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。 展开更多
关键词 破产概率 复合poisson-geometric过程 随机利率
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带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型 被引量:8
16
作者 王月明 魏广华 +1 位作者 郭楠 高艳艳 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期54-63,共10页
考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.
关键词 借贷 复合poisson-geometric过程 布朗运动 破产概率 积分微分方程 积分偏微分方程
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常红利边界下带投资的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:8
17
作者 乔克林 韩建勤 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第6期65-69,共5页
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程,理赔支付服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型进行研究,利用全期望公式和盈余过程的马氏性,得到了直至破产时总红利现值的期望、矩母函数及其n阶矩所满足的积分微分方程。
关键词 POISSON过程 poisson-geometric过程 常红利边界 积分微分方程
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索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布的风险模型的参数估计 被引量:1
18
作者 徐晓岭 王伟 +1 位作者 王蓉华 顾蓓青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第24期15-19,共5页
文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似... 文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。 展开更多
关键词 矩估计 极大似然估计 复合poisson-geometric分布 NCD制度 索赔次数
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常利率下复合Poisson-Geometric双险种模型 被引量:1
19
作者 甘柳 欧阳资生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第19期173-174,共2页
文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。
关键词 poisson-geometric过程 破产概率 LAPLACE变换
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一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:1
20
作者 侯致武 高磊 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2020年第6期232-238,共7页
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程... 研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响。 展开更多
关键词 常利率 复合poisson-geometric风险模型 预警区 条件矩母函数
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