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常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题 被引量:6
1
作者 于金酉 胡亦钧 韦晓 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计... 该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响. 展开更多
关键词 风险理论 预警区 复合poisson风险模型 常利率
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复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数
2
作者 关树明 李波 郭红 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期6-10,共5页
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策... 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解. 展开更多
关键词 复合poisson风险模型 常利息力 红利 threshold策略 Gerber—Shiu期望折现罚金函 积分一微分方程
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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量:5
3
作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页
针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多
关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程
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带两步保费率的复合Poisson风险模型的占位时
4
作者 张爱丽 刘章 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第3期261-276,共16页
本文考虑了带两步保费率的经典复合Poisson风险模型.使用一种替代方法,找到了两个不相交时间间隔的联合占位时对应Laplace变换的显式表达式.其中,Laplace变换用Levy过程的尺度函数来表示.
关键词 复合poisson风险模型 联合占位时 两步保费率 尺度函数
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双复合Poisson风险模型与保险业效益分析
5
作者 蔡高玉 刘彦 《黑龙江八一农垦大学学报》 2005年第6期84-87,共4页
本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。
关键词 风险模型 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式
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复合模型与模糊推理联合的溢流风险分级评估新方法
6
作者 廖华林 屈峰涛 +1 位作者 许玉强 魏凯 《天然气工业》 北大核心 2025年第3期140-151,共12页
溢流作为钻井施工过程中的井喷前兆,对其及时准确识别和评估,对于降低井喷发生概率、保障安全高效钻井具有重要意义。为解决当前数据驱动的溢流风险评估模型在复杂地质环境作业中泛化能力不足和评估结果可解释性较差的问题,构建了具备... 溢流作为钻井施工过程中的井喷前兆,对其及时准确识别和评估,对于降低井喷发生概率、保障安全高效钻井具有重要意义。为解决当前数据驱动的溢流风险评估模型在复杂地质环境作业中泛化能力不足和评估结果可解释性较差的问题,构建了具备深度特征挖掘能力的组合卷积神经网络、长短期记忆网络与随机森林算法的复合模型(CNN-LSTM-RF),提取了数据特征、计算风险概率,并采用模糊综合评价方法确定了临界风险概率阈值;然后引入模糊推理,将专家经验转化为模糊规则,优化风险分级边界,提高溢流风险评估的透明度和灵活性;最后形成了一种基于复合模型与模糊推理的溢流风险分级评估方法,并成功将其应用于海上某油田的溢流风险管理。研究结果表明:(1)卷积神经网络(CNN)有效提取了多源数据的局部特征和空间关联,长短期记忆网络(LSTM)则捕捉了数据序列的长短期依赖关系,提升了模型处理复杂数据的能力;(2)模糊综合评价结合正态分布隶属度函数和置信度,能够准确计算临界风险阈值,实现了溢流风险概率的分级标定,提高了评估的可操作性;(3)该方法在低风险和高风险井段钻井溢流识别的准确率达到97.9%,显著降低了固定阈值方法的高风险误判率(降低44.92%)。结论认为,该方法在识别和评估高风险井段及预警方面表现出色,能够提前发出预警信号,在溢流风险分级评估中更加灵活,为实际钻井溢流风险管理提供了可靠的技术支撑。 展开更多
关键词 钻井风险 复合模型 模糊推理 风险分级 溢流风险 CNN-LSTM-RF Mamdani推理 模糊综合评价
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基于Meta-Gaussian模型的陕西省农业干旱风险评估 被引量:1
7
作者 闫瀚文 粟晓玲 吴海江 《华北水利水电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期41-52,共12页
近年来,世界各地高温干旱复合极端气候事件频发,导致农业干旱风险加剧,严重威胁区域的粮食安全和水资源安全。因此,定量评估高温干旱复合事件驱动下的农业干旱风险对防旱减灾具有重要意义。分别以6个月尺度的标准化降水指数(SPI)、3个... 近年来,世界各地高温干旱复合极端气候事件频发,导致农业干旱风险加剧,严重威胁区域的粮食安全和水资源安全。因此,定量评估高温干旱复合事件驱动下的农业干旱风险对防旱减灾具有重要意义。分别以6个月尺度的标准化降水指数(SPI)、3个月尺度的标准化温度指数(STI)和标准化土壤湿度指数(SSI)表征气象干旱、高温事件和农业干旱,并基于Meta-Gaussian模型的多变量条件概率和联合概率评估不同事件组合下陕西省夏季发生农业干旱的风险。结果表明:①随着驱动组合事件变量的增多和严重程度的加剧,陕西省遭受农业干旱的风险增大(条件概率二维>0.30,三维>0.35,四维>0.50)。其中,气象干旱和高温事件条件下,农业干旱发生风险最大的月份分别为8月和6月。②随着并发事件增多和严重程度的加剧,陕西省多变量复合事件的风险减小(联合概率二维<0.30,三维<0.20,四维<0.15)。相比陕北和陕南地区,关中平原遭遇多变量复合事件驱动的农业干旱风险更大。 展开更多
关键词 农业干旱 多变量复合事件 Meta-Gaussian模型 风险评估
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量:3
8
作者 周俊 成世学 程乾生 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期91-96,共6页
本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。
关键词 个体风险模型 poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序
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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量:2
9
作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多
关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式
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具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:1
10
作者 刘伟 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期132-133,共2页
关键词 风险模型 相依结构 复合 poisson分布 离散时间 连续时间 索赔 险种
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带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究 被引量:1
11
作者 孙树旺 江涛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第11期29-30,共2页
一、引言 在经典的C-L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此.
关键词 风险模型 概率问题 复合 破产 干扰 保险公司 运作
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一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:1
12
作者 侯致武 高磊 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2020年第6期232-238,共7页
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程... 研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响。 展开更多
关键词 常利率 复合poisson-Geometric风险模型 预警区 条件矩母函数
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个体风险模型的复合Poisson逼近 被引量:4
13
作者 李贤德 杨静平 《北京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期609-617,共9页
具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近。引入了 3个准则 ,在这 3个准则下 ,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型 ;在 3种准则下 ,讨论了参数的计算 ,并给出参数的计算公式 ;对指数分布和Pareto分布 。
关键词 个体风险模型 复合poisson分布 索赔量 复合poisson逼近 保险精算学 保险风险理论
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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量:2
14
作者 林清华 《西藏大学学报(社会科学版)》 2009年第5期129-132,共4页
文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多
关键词 风险模型 破产限 破产概率 复合poisson-GEOMETRIC过程
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两险种Poisson风险模型和破产概率 被引量:15
15
作者 余晚霞 王汉兴 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2003年第6期529-532,共4页
经典风险模型描述了单一险种的经营模式,事实上,保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为u时破产概率Ψ(u... 经典风险模型描述了单一险种的经营模式,事实上,保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式. 展开更多
关键词 破产概率 风险过程 混合指数分布 poisson风险模型 保险公司
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双Poisson二维风险模型的破产概率 被引量:7
16
作者 马学思 刘次华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第16期24-25,共2页
本文研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率:运用一维风险模型的相关理论得到二维风险模型的破产概率满足的不等式,并给出其中几种破产概率的具体表达式和一些相关结论。
关键词 风险模型 poisson过程 调节系数 破产概率
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基于GM(2,1)灰色复合模型的财务风险预测 被引量:12
17
作者 宫兴国 张博 吴琪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第17期179-182,共4页
文章根据新能源上市公司财务风险特征,利用灰色模型对小样本、贫信息处理的优势,运用改进后的灰关联度方法建立了新能源上市公司的财务风险评分标准,采用检验样本公司2009~2012年的财务状况对所建立的改进GM(2,1)灰色复合模型进行了检... 文章根据新能源上市公司财务风险特征,利用灰色模型对小样本、贫信息处理的优势,运用改进后的灰关联度方法建立了新能源上市公司的财务风险评分标准,采用检验样本公司2009~2012年的财务状况对所建立的改进GM(2,1)灰色复合模型进行了检测,应用该模型完成了对2013~2014年的财务风险的变化趋势预测。 展开更多
关键词 财务风险 创新因素 GM(2 1)灰色复合模型 新能源
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复合负二项风险模型的分布函数 被引量:6
18
作者 王丙参 魏艳华 孙永辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期66-69,共4页
文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。
关键词 复合负二项风险模型 破产概率 递推公式 极值分布
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常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率 被引量:12
19
作者 魏广华 高启兵 王晓谦 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期31-42,共12页
本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.
关键词 复合泊松风险模型 布朗运动 跳跃扩散过程 生存概率 积分微分方程
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防洪风险分析中的一个二元标值Poisson点过程模型 被引量:3
20
作者 朱勇华 董亚娟 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2001年第4期527-532,共6页
该文将洪水的大小和持续时间作为防洪设施的工程风险中不可忽略的因素,提出了以洪水的大小和持续时间为标值的二元标值Poisson点过程型,给出了防洪综合风险率的计算公式,并进行了实例计算.
关键词 防洪风险分析 二元标值poisson点过程 综合风险 防洪设施 数学模型
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