复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3

1

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页

本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.

关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数 渐近表达式 破产概率

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广义复合马尔可夫二项模型的破产概率(英文)

2

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 孙歆 赵培臣 《广西科学》 CAS 2008年第3期269-273,共5页

将复合马尔可夫二项模型推广为保费收取过程而得到广义复合马尔可夫二项模型并研究其破产概率.给出该模型破产概率的递推公式及其Lundberg型指数的上界.

关键词 复合二项模型 Markov二项 破产概率 Lundberg型指数

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复合负二项风险模型的分布函数 被引量：6

3

作者 王丙参 魏艳华 孙永辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期66-69,共4页

文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。

关键词 复合负二项风险模型 破产概率 递推公式 极值分布

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复合二项模型下有限时间内的生存概率 被引量：8

4

作者 龚日朝 杨向群 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第1期94-97,共4页

本文研究了一般情形的复合二项风险模型 ,得出了 :当赔付随机变量服从参数为λ(λ >0 )的指数分布时 ,生存到任意固定时刻 n(n =1 ,2 ,3,… )的概率 .

关键词 复合二项风险模型 生存概率 概率核 有限时间 指数分布 随机变量

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支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：2

5

作者 方世祖 朱双喜 《广西科学》 CAS 2012年第4期297-301,共5页

对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产... 对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式. 展开更多

关键词 双险种复合二项模型 Gerber—Shiu折现罚金函数 瑕疵更新方程 渐近表达式 破产概率

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复合二项风险模型中的Z变换

6

作者 方世祖 刘果 文厚明 《广西科学》 CAS 2011年第1期30-33,共4页

讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度Li的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存... 讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度Li的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存概率的具体表达式.所得结果与已知结果是相同的. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 Z变换 破产概率 终值定理

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带延迟的双险种复合负二项风险模型

7

作者 刘瑶环 田文龙 刘莉 《重庆工学院学报（自然科学版）》 2008年第8期87-89,共3页

针对随着保险公司风险经营规模的不断扩大,单险种风险模型存在局限性的问题,研究了带延迟的双险种复合负二项风险模型,并给出了该模型的破产概率的一般表达式.

关键词 破产概率 复合负二项 风险模型 双险种

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常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率 被引量：2

8

作者 李静霞 王永茂 刘宝亮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第23期6-7,共2页

关键词 复合二项风险模型 最终破产概率 利率因素 LUNDBERG不等式 时间模型 随机风险模型 风险理论 生存概率

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连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布 被引量：3

9

作者 赵锦艳 刘国欣 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期677-693,共17页

连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defec... 连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式. 展开更多

关键词 联合分布 连续时间复合二项模型 更新质量函数 上穿零点序列 破产概率

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马氏环境复合二项模型的条件概率计算

10

作者 肖临 杨向群 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第1期43-49,共7页

肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.

关键词 马氏链环境 复合二项风险模型 条件概率函数

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完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率 被引量：15

11

作者 龚日朝 杨向群 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期431-436,共6页

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻＼ｎ，在ｎ恰好发生第ｋ次赔付，而且在时刻ｎ的盈余为某数ｘ（ｘ≥０）的概率公式．由此得到了有限时间内的生存概率公式．

关键词 复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数 随机风险模型

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考虑退保的一类风险模型的破产概率

12

作者 成军祥 王亚兰 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第1期121-124,共4页

在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型... 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式. 展开更多

关键词 复合二项过程 退保 破产概率 风险模型

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离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较

13

作者 汤薇薇 王汉兴 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期63-66,共4页

该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法的应用和数据比较.

关键词 复合二项模型 最终破产概率 递推解 Matlab算法

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带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）

14

作者 黄娅 刘娟 +1 位作者 周杰明 邓迎春 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期89-106,共18页

破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,... 破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 Gerber-Shiu期望折罚函数 延迟索赔 随机保费 递推公式

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两类离散风险模型的等价性 被引量：9

15

作者 柳向东 杨向群 《湖南师范大学自然科学学报》 EI CAS 北大核心 2001年第4期1-5,共5页

保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付 假定考虑整数倍单位时刻i,i =1,2 ,… ,在时间区间 (i- 1,i]中即使发生多起事故 ,公司都在时刻i给予赔付 ,因而在时刻i可综合地视为发生了一次事故 在n个单位时间内 ,保险公司的赔付总额... 保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付 假定考虑整数倍单位时刻i,i =1,2 ,… ,在时间区间 (i- 1,i]中即使发生多起事故 ,公司都在时刻i给予赔付 ,因而在时刻i可综合地视为发生了一次事故 在n个单位时间内 ,保险公司的赔付总额可以用 2种模型来进行统计 第 1种模型称之为A型 :出了事故后立即赔付 ,第i次事故的赔付额为随机变量 ξi,取值于 (0 ,∞ )且独立同分布 ,则n个单位时间内的赔付总额为 N(n)i =1 ξi,其中N(n)是n个单位时刻上出现的事故总数 第 2种模型称为B型 :每个单位时刻均赔付 ,随机变量Xi 表示i时刻的赔付额 ,取值于 [0 ,∞ )且独立同分布 ,则n个单位时间内赔付总额为 ni=1Xi 以随机过程论的观点严格地证明了 展开更多

关键词 离散风险模型 A型 B型 等价性 二项随机序列 保险赔付 马尔可夫过程 独立同分布随机变量

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一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数 被引量：1

16

作者 聂昌伟 陈密 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2021年第3期291-302,共12页

本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.

关键词 马氏链 期望惩罚函数 复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略

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