中医辅助诊断中带复合项的关联规则挖掘算法 被引量：3

1

作者 戴浩 方思行 《暨南大学学报（自然科学与医学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期337-340,349,共5页

　从使用计算机辅助中医诊断症状组合复杂的疾病应用出发,采用关联规则挖掘解决验证和更新疑难疾病诊断标准的问题.然后,结合规则模板的概念,提出一种受限的带复合项的关联规则挖掘算法,使之能较好地适应中医辅助诊断应用.

关键词 关联规则挖掘 复合项 中医辅助诊断

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基于FP-增长算法的复合项关联规则挖掘 被引量：4

2

作者 刘川 方思行 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第5期182-183,189,共3页

文章基于FP-增长算法提出了一种新的挖掘复合项关联规则的算法。实验证明,该算法具有良好的可伸缩性和很高的运行效率,解决了复合项关联规则挖掘在实际应用中的效率瓶颈问题,适用于实际的大型数据库。

关键词 数据挖掘 关联规则FP-增长算法 复合项FP-树

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复合二项模型下有限时间内的生存概率 被引量：8

3

作者 龚日朝 杨向群 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第1期94-97,共4页

本文研究了一般情形的复合二项风险模型 ,得出了 :当赔付随机变量服从参数为λ(λ >0 )的指数分布时 ,生存到任意固定时刻 n(n =1 ,2 ,3,… )的概率 .

关键词 复合二项风险模型 生存概率 概率核 有限时间 指数分布 随机变量

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复合负二项风险模型的分布函数 被引量：6

4

作者 王丙参 魏艳华 孙永辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期66-69,共4页

文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。

关键词 复合负二项风险模型 破产概率 递推公式 极值分布

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支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：2

5

作者 方世祖 朱双喜 《广西科学》 CAS 2012年第4期297-301,共5页

对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产... 对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式. 展开更多

关键词 双险种复合二项模型 Gerber—Shiu折现罚金函数 瑕疵更新方程 渐近表达式 破产概率

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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3

6

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页

本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.

关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数 渐近表达式 破产概率

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广义复合马尔可夫二项模型的破产概率(英文)

7

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 孙歆 赵培臣 《广西科学》 CAS 2008年第3期269-273,共5页

将复合马尔可夫二项模型推广为保费收取过程而得到广义复合马尔可夫二项模型并研究其破产概率.给出该模型破产概率的递推公式及其Lundberg型指数的上界.

关键词 复合二项模型 Markov二项 破产概率 Lundberg型指数

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复合二项分布下多险种的负风险模型

8

作者 赵娟 金燕生 刘征福 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2011年第3期34-37,共4页

考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg... 考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式),运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系式以及破产概率确切的表达式.而且,最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值. 展开更多

关键词 负风险 复合二项风险过程 破产概率 LUNDBERG不等式

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复合二项风险模型中的Z变换

9

作者 方世祖 刘果 文厚明 《广西科学》 CAS 2011年第1期30-33,共4页

讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度Li的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存... 讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度Li的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存概率的具体表达式.所得结果与已知结果是相同的. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 Z变换 破产概率 终值定理

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带延迟的双险种复合负二项风险模型

10

作者 刘瑶环 田文龙 刘莉 《重庆工学院学报（自然科学版）》 2008年第8期87-89,共3页

针对随着保险公司风险经营规模的不断扩大,单险种风险模型存在局限性的问题,研究了带延迟的双险种复合负二项风险模型,并给出了该模型的破产概率的一般表达式.

关键词 破产概率 复合负二项 风险模型 双险种

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连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布 被引量：3

11

作者 赵锦艳 刘国欣 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期677-693,共17页

连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defec... 连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式. 展开更多

关键词 联合分布 连续时间复合二项模型 更新质量函数 上穿零点序列 破产概率

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常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率 被引量：2

12

作者 李静霞 王永茂 刘宝亮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第23期6-7,共2页

关键词 复合二项风险模型 最终破产概率 利率因素 LUNDBERG不等式 时间模型 随机风险模型 风险理论 生存概率

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鞅在考虑退保及支出的复合负二项风险模型中的应用 被引量：1

13

作者 杨恒 顾群 《科学技术与工程》 2010年第4期1100-1102,共3页

在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的带支出的符合实际运营的风险分析模型。模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合负二项过程,并且应用鞅分析方法对保险公司的风险模型进行研究,得到了最终... 在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的带支出的符合实际运营的风险分析模型。模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合负二项过程,并且应用鞅分析方法对保险公司的风险模型进行研究,得到了最终破产概率及Lundberg不等式。 展开更多

关键词 复合负二项过程 鞅 停时 破产概率

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马氏环境复合二项模型的条件概率计算

14

作者 肖临 杨向群 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第1期43-49,共7页

肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.

关键词 马氏链环境 复合二项风险模型 条件概率函数

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深埋隧道软硬交替复合顶板岩体变形破坏分析 被引量：11

15

作者 贾剑青 王宏图 +3 位作者 李晓红 胡国忠 李开学 庞成 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期937-940,950,共5页

为了解隧道开挖后顶板岩层活动范围及其对隧道支护体的影响,对埋深为700m的隧道多层状顶板岩体,采用两种方式对其顶板围岩破坏形式进行了数值模拟研究和理论分析。一种方式是将顶板112m至地表的588m范围内的岩层视为均布荷载,模拟计算... 为了解隧道开挖后顶板岩层活动范围及其对隧道支护体的影响,对埋深为700m的隧道多层状顶板岩体,采用两种方式对其顶板围岩破坏形式进行了数值模拟研究和理论分析。一种方式是将顶板112m至地表的588m范围内的岩层视为均布荷载,模拟计算隧道顶板112m范围内岩层的应力、位移及塑性区范围;另一种对隧道至地表岩层进行全断面模拟。模拟计算分析表明,对于隧道顶板112m范围内相应位置的压应力σy、竖向位移Uy及剪应力τxy,两种方式计算结果基本相同,说明在距隧道中心一定高度处的岩层出现离层现象;复合顶板中的两层及两层以上的硬岩层与其间的软岩层构成了若干个组合板结构,隧道支护体所受的载荷主要来源于第一个组合板以下的岩体,并将第一个组合板以下的高度定义为支护体关键荷载圈。由数值模拟分析和理论计算所得到的隧道支护体关键荷载圈高度均在75m左右,相对误差不超过5%。 展开更多

关键词 深埋隧道 关键荷载圈 复合项板 支护体系

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用多项复合模型预测林分蓄积生长过程 被引量：2

16

作者 黄春 施本俊 《云南林业调查规划》 1996年第1期16-18,共3页

用林分年龄——公顷蓄积量序列,建立多种回归曲线模型进行公顷蓄积量预测,然后利用多项复合模型对多种回归曲线模型预测值进行加权平均,得到新的预测值,这样既充分利用各种回归曲线模型预测值的有用信息,又减小了预测误差,提高了预测精度。

关键词 多项复合模型 林分蓄积量生长过程 林分年龄-公顷蓄积量序列 预测模型 多元回归曲线模型

全文增补中

完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率 被引量：15

17

作者 龚日朝 杨向群 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期431-436,共6页

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻＼ｎ，在ｎ恰好发生第ｋ次赔付，而且在时刻ｎ的盈余为某数ｘ（ｘ≥０）的概率公式．由此得到了有限时间内的生存概率公式．

关键词 复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数 随机风险模型

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一维具有阻尼和摩擦项的可压缩流体欧拉方程组当压力消失时黎曼解的极限 被引量：1

18

作者 邵志强 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第4期1150-1172,共23页

该文研究带有复合源项的一维可压缩流体欧拉方程组的黎曼问题,其中源项可以是摩擦项,也可以是阻尼项,也可以是阻尼和摩擦两者都具有.与齐次型不同,非齐次守恒律方程组的黎曼解是非自相似的.当绝热指数γ→1即压力消失时,讨论带有复合源... 该文研究带有复合源项的一维可压缩流体欧拉方程组的黎曼问题,其中源项可以是摩擦项,也可以是阻尼项,也可以是阻尼和摩擦两者都具有.与齐次型不同,非齐次守恒律方程组的黎曼解是非自相似的.当绝热指数γ→1即压力消失时,讨论带有复合源项的一维可压缩流体欧拉方程组的黎曼解中集中现象和真空状态的形成,证明包含两条激波的黎曼解收敛于零压下的delta激波解,包含两条稀疏波的黎曼解收敛于零压下的两条接触间断解,其中连接两条接触间断解的中间状态是真空状态. 展开更多

关键词 消失压力极限 可压缩流体欧拉方程组 复合源项 Delta激波 真空状态 黎曼问题

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保费随机的离散风险模型的罚金期望函数(英文) 被引量：2

19

作者 方世祖 赵培臣 张春梅 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第4期771-777,共7页

本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个... 本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个重要的破产量的递推公式及其渐近估计. 展开更多

关键词 罚金期望函数 复合二项过程 递推公式 离散更新方程 渐近估计

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考虑退保的一类风险模型的破产概率

20

作者 成军祥 王亚兰 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第1期121-124,共4页

在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型... 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式. 展开更多

关键词 复合二项过程 退保 破产概率 风险模型

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