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基于SAX方法的股票时间序列数据相似性度量方法研究
被引量：
9
1
作者
刘威
邵良杉
+2 位作者
曾繁慧
王江
付巍巍
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2009年第9期115-118,共4页
特定数据集上高效的相似性度量方法是目前时间序列数据挖掘领域研究的重点内容之一。针对经过SAX方法降维后的股票数据在相似性度量中缺乏趋势变化的动态信息这一问题,本文提出了一种融合了点距离与模式距离优点的新型相似性度量函数—...
特定数据集上高效的相似性度量方法是目前时间序列数据挖掘领域研究的重点内容之一。针对经过SAX方法降维后的股票数据在相似性度量中缺乏趋势变化的动态信息这一问题,本文提出了一种融合了点距离与模式距离优点的新型相似性度量函数——复合距离函数,并通过实证分析验证了该距离函数在相似性度量中的有效性,为揭示股票数据间相互依赖的规律以及时间序列相似性问题的进一步研究提供了新思路。
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关键词
时间序列
相似性
符号集合近似方法
股票数据
复合距离函数
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职称材料
基于标度理论的股指时间序列相似性分析
2
作者
岳意定
訚军
柯海霞
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第5期221-230,共10页
股指时间序列的相似性分析是当前金融学研究的热点之一。为了提高股指时间序列相似性分析的准确度,从标度不变性、多重分形及波动聚集性三个层面定义了标度理论的度量指标,并基于此对股指序列进行表示。将分割后的每一序列子区间看作时...
股指时间序列的相似性分析是当前金融学研究的热点之一。为了提高股指时间序列相似性分析的准确度,从标度不变性、多重分形及波动聚集性三个层面定义了标度理论的度量指标,并基于此对股指序列进行表示。将分割后的每一序列子区间看作时间点,则分割、表示后的不同股指序列构成一个多指标的面板数据。基于面板数据特征及指标相对重要性,提出了一种新型的多指标面板数据相似性度量函数——复合距离函数,用以度量股指时间序列的相似性。聚类结果表明,相较于其他两种方法,基于标度理论和复合距离函数的相似性度量方法能够显著提高相似性度量的准确度,同时具有较强的稳健性。
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关键词
标度理论
股指序列
相似性分析
复合距离函数
K-MEANS算法
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职称材料
题名
基于SAX方法的股票时间序列数据相似性度量方法研究
被引量：
9
1
作者
刘威
邵良杉
曾繁慧
王江
付巍巍
机构
辽宁工程技术大学理学院
辽宁工程技术大学系统工程研究所
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2009年第9期115-118,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70572070)
文摘
特定数据集上高效的相似性度量方法是目前时间序列数据挖掘领域研究的重点内容之一。针对经过SAX方法降维后的股票数据在相似性度量中缺乏趋势变化的动态信息这一问题,本文提出了一种融合了点距离与模式距离优点的新型相似性度量函数——复合距离函数,并通过实证分析验证了该距离函数在相似性度量中的有效性,为揭示股票数据间相互依赖的规律以及时间序列相似性问题的进一步研究提供了新思路。
关键词
时间序列
相似性
符号集合近似方法
股票数据
复合距离函数
Keywords
time series
simitarity
SAX
stock data
complex-distance-function
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于标度理论的股指时间序列相似性分析
2
作者
岳意定
訚军
柯海霞
机构
中南大学商学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第5期221-230,共10页
基金
国家自然科学青年基金重点项目(71203241)
教育部人文社会科学基金项目(10YJC630254)
文摘
股指时间序列的相似性分析是当前金融学研究的热点之一。为了提高股指时间序列相似性分析的准确度,从标度不变性、多重分形及波动聚集性三个层面定义了标度理论的度量指标,并基于此对股指序列进行表示。将分割后的每一序列子区间看作时间点,则分割、表示后的不同股指序列构成一个多指标的面板数据。基于面板数据特征及指标相对重要性,提出了一种新型的多指标面板数据相似性度量函数——复合距离函数,用以度量股指时间序列的相似性。聚类结果表明,相较于其他两种方法,基于标度理论和复合距离函数的相似性度量方法能够显著提高相似性度量的准确度,同时具有较强的稳健性。
关键词
标度理论
股指序列
相似性分析
复合距离函数
K-MEANS算法
Keywords
scale theory
StocR indices
similarity analysis
complex-distance-function
K-means algorithm
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SAX方法的股票时间序列数据相似性度量方法研究
刘威
邵良杉
曾繁慧
王江
付巍巍
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2009
9
在线阅读
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职称材料
2
基于标度理论的股指时间序列相似性分析
岳意定
訚军
柯海霞
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
0
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职称材料
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