股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 被引量：13

1

作者 杨云锋 刘新平 《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期14-17,共4页

研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳... 研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果. 展开更多

关键词 期权定价 复合poisson过程 跳扩散过程

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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量：2

2

作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多

关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式

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离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)

3

作者 张世斌 张新生 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第4期384-398,共15页

本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.

关键词 OU型过程 复合poisson过程 鞅估计函数 简单估计函数

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复合Poisson过程参数的检验 被引量：7

4

作者 吴大伟 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第4期409-412,共4页

当风险为非同质时,索赔次数的分布可用复合Poisson过程来描述.Hofmann分布族可用于复合Poisson过程中索赔次数的研究.本文讨论了Hofmann分布的相参数的检验问题,得到了它的检验统计量及其渐近分布.

关键词 复合poisson过程 Hofmann分布 相参数 假设检验

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双复合Poisson风险模型总红利现值的研究 被引量：7

5

作者 赵金娥 李明 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期104-109,共6页

对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额... 对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式. 展开更多

关键词 常红利边界策略 复合poisson过程 总红利现值 矩母函数

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多参数分数Lévy过程局部时的存在性和联合连续性 被引量：3

6

作者 林正炎 程宗毛 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2009年第3期360-368,共9页

首先引进了一类比Xiao和Zhang研究过的Gauss随机场更为一般的多参数Lévy过程.然后给出并证明了此过程的一种分解,并利用这一分解,证明了该过程的局部时的存在性和联合连续性.

关键词 多参数分数Lévy过程 分数Brown单 局部时 Gauss随机场 多参数poisson过程 多参数Brown运动

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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量：5

7

作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页

针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多

关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程

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膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用(英文)

8

作者 黄光辉 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第4期793-798,共6页

本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和... 本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和.证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险. 展开更多

关键词 随机积分 复合poisson过程 投资风险

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双复合Poisson风险模型与保险业效益分析

9

作者 蔡高玉 刘彦 《黑龙江八一农垦大学学报》 2005年第6期84-87,共4页

本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。

关键词 风险模型 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式

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二元复合Poisson风险模型的几个结果(英文) 被引量：4

10

作者 吕同玲 郭军义 张鑫 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期449-459,共11页

本文研究具有相依关系的一类风险模型.得到了由不同类别的索赔产生的破产时赤字分布的渐近结果以及指数索赔下的精确结果.同时研究了带伽玛过程干扰的古典风险过程.

关键词 破产时赤字 相依索赔 破产概率 复合poisson过程 Gamma过程

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带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型 被引量：1

11

作者 韩孟云 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2012年第6期111-114,共4页

在带线性红利的齐次复合Poisson风险模型的基础上,把齐次复合Poisson索赔过程推广到非齐次复合Poisson过程,并且考虑了存在红利界限对有限时间破产概率的影响。应用鞅论的方法,最终得出破产概率公式。

关键词 非齐次复合poisson过程 线性红利 鞅 破产概率

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基于自愈特性的电容剩余寿命预测

12

作者 成庶 邹阳 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第2期900-908,共9页

薄膜电容的寿命状态与动车组的安全运行息息相关,而电容的自愈现象是影响电容寿命的关键。目前,对于电容的寿命研究多为使用算法手段预测退化数据,少有对具体失效形式及其影响进行分析和研究。为揭示薄膜电容自愈现象与寿命的关系,提出... 薄膜电容的寿命状态与动车组的安全运行息息相关,而电容的自愈现象是影响电容寿命的关键。目前,对于电容的寿命研究多为使用算法手段预测退化数据,少有对具体失效形式及其影响进行分析和研究。为揭示薄膜电容自愈现象与寿命的关系,提出一套基于自愈性能评估的电容退化分析方法,该方法能够很好地描述电容发生自愈时的累积损伤。首先通过分析自愈导致电容损伤的机理,确定了自愈参数中对电容影响显著的2个参数:自愈能量与自愈频次。在此基础上开展电容的加速老化实验,并结合电荷补偿的方式对电容自愈能量和次数进行检测,对自愈能量特征进行统计分析,并结合改进的粒子群算法和霍尔特指数平滑法对电容的计数过程进行建模。然后基于预测的计数过程和电容自愈特征分布情况,使用非齐次复合poisson过程计算电容的退化特征,得到老化过程中的累积能量预测及90%置信区间。同时根据电容容值损伤和电容累积自愈能量的关系,制定自愈的老化预测方案的失效阈值,得到自愈损伤的寿命分布。最终,根据容值得到的电容退化寿命与基于自愈特征的电容寿命进行比较。研究结果表明,在直流电压作用下,通过自愈能量特征所得的电容寿命与通过容值所得电容寿命相对误差约为2.55%,验证了根据自愈性能的退化分析和寿命预测方法的有效性和可靠性。 展开更多

关键词 非齐次复合poisson过程 金属化薄膜电容器 寿命预测 自愈 霍尔特指数平滑法

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离散时间的双Poisson模型的破产概率 被引量：8

13

作者 谭激扬 杨善朝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期235-243,共9页

本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型, 在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.

关键词 复合poisson过程 风险模型 转移概率 破产概率 递推公式

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索赔为稀疏过程的风险模型 被引量：10

14

作者 罗建华 方世祖 《广西科学》 CAS 2004年第4期306-308,共3页

保费收取过程为Poisson过程时 ,利用Poisson过程在随机选择下的不变性 ,讨论索赔为稀疏过程的风险模型的破产概率 ,并证明Lundberg不等式和破产概率的一般公式 .

关键词 风险模型 稀疏过程 复合poisson过程鞅 调节系数 破产概率

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无压浸渗法制备碳化硅颗粒增强铝基复合材料工艺研究 被引量：8

15

作者 王涛 李晓池 杨显锋 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期101-103,共3页

用有预制型的无压浸渗法制备了体积分数高达75%的碳化硅颗粒增强铝基复合材料。研究了各工艺参数对复合材料制备过程与性能的影响。结果表明:SiO2氧化膜、N2气氛和充分的保温时间有利于浸渗;浸渗温度选择1000℃比较合适;M g的质量分数为... 用有预制型的无压浸渗法制备了体积分数高达75%的碳化硅颗粒增强铝基复合材料。研究了各工艺参数对复合材料制备过程与性能的影响。结果表明:SiO2氧化膜、N2气氛和充分的保温时间有利于浸渗;浸渗温度选择1000℃比较合适;M g的质量分数为10%时浸渗能顺利进行。 展开更多

关键词 浸渗法 制备过程 工艺研究 SIO2 质量分数 气氛 碳化硅颗粒增强铝基复合材料 性能 体积分数 保温时间

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变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

16

作者 成军祥 张馨方 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期848-852,共5页

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

关键词 广义复合poisson过程 破产概率 破产下限

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带赋税与门槛分红的复合泊松风险模型的Gerber-Shiu函数（英文） 被引量：2

17

作者 王文元 刘章 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期87-94,共8页

研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的... 研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的一般表达式. 展开更多

关键词 复合poisson风险过程 期望折现罚金函数 门槛分红策略

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违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 被引量：1

18

作者 涂淑珍 李时银 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期9-13,共5页

在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相... 在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含信用风险的复合期权的解析定价公式. 展开更多

关键词 重随机poisson过程 信用风险 违约强度 等价鞅测度 复合期权

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Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛（英文）

19

作者 桑利恒 申广君 戴洪帅 《应用数学》 CSCD 北大核心 2016年第4期749-760,共12页

本文研究Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛问题.分别利用平面上的Poisson过程和两列独立的Riemann-Liouville型重分数布朗运动的部分和,构造了Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱极限定理.

关键词 重分数布朗单 poisson过程 弱收敛 BESOV空间

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有关两类索赔风险过程的几个问题的探讨

20

作者 范庆祝 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期167-168,共2页

文章考虑了具有两类索赔风险过程的Gerber-Shiu函数,这两类索赔计数过程分别是Poisson过程和广义Erlang(n)过程,在这一模型下,给出了一个积分微分方程组,一个广义Lundberg方程以及它的根的性质。

关键词 复合poisson过程 广义Erlang(n)风险过程 积分微分方程组

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