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扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性
被引量：
2
1
作者
王继霞
肖庆宪
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014年第2期25-28,共4页
主要研究扩散模型中漂移函数的复合分位回归估计的渐近正态性.基于离散观测样本,利用复合分位回归的方法得到了漂移参数函数的局部估计量,并证明了估计量的渐近正态性.
关键词
扩散模型
漂移函数
复合分位回归估计
渐近正态性
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职称材料
一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计
2
作者
王继霞
肖庆宪
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2014年第1期61-72,共12页
主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于...
主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于局部线性最小二乘估计的渐近相对效,所得到的局部估计较局部线性最小二乘估计更为有效.最后,通过模拟说明了局部线性复合分位回归估计比局部线性最小二乘估计的模拟效果更好.
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关键词
半参数扩散模型
时变参数
复合分位回归估计
渐近正态性
渐近相对效
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职称材料
基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）
3
作者
王继霞
肖庆宪
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014年第6期915-929,共15页
本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合...
本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合分位回归估计,并证明了其渐近性质.然后,考虑到扩散参数是非负的,本文利用对数局部多项式拟合,得到了扩散参数的局部多项式估计,并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.最后,分别对漂移参数和扩散参数的估计采用了不同的带宽参数.模拟结果表明,本文所得到的局部复合分位回归估计比局部最小二乘估计的拟合效果更好.
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关键词
时变参数
复合分位回归估计
局部多项式拟合
扩散模型
渐近正态性
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职称材料
题名
扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性
被引量：
2
1
作者
王继霞
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014年第2期25-28,共4页
基金
国家自然科学基金(11171221)
上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
文摘
主要研究扩散模型中漂移函数的复合分位回归估计的渐近正态性.基于离散观测样本,利用复合分位回归的方法得到了漂移参数函数的局部估计量,并证明了估计量的渐近正态性.
关键词
扩散模型
漂移函数
复合分位回归估计
渐近正态性
Keywords
diffusion model
drift function
composite quantile regression estimation
asymptotic normality
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计
2
作者
王继霞
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2014年第1期61-72,共12页
基金
国家自然科学基金(No.11171221)
上海市一流学科(No.XTKX2012)的资助
文摘
主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于局部线性最小二乘估计的渐近相对效,所得到的局部估计较局部线性最小二乘估计更为有效.最后,通过模拟说明了局部线性复合分位回归估计比局部线性最小二乘估计的模拟效果更好.
关键词
半参数扩散模型
时变参数
复合分位回归估计
渐近正态性
渐近相对效
Keywords
Semiparametric diffusion model, Time-dependent parameter,Composite quantile regression estimation, Asymptotic normality,Asymptotic relative efficiency
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）
3
作者
王继霞
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014年第6期915-929,共15页
基金
The National Natural Science Foundation of China(11171221)
the Leading Academic Discipline Project of Shanghai(XTKX2012)
文摘
本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合分位回归估计,并证明了其渐近性质.然后,考虑到扩散参数是非负的,本文利用对数局部多项式拟合,得到了扩散参数的局部多项式估计,并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.最后,分别对漂移参数和扩散参数的估计采用了不同的带宽参数.模拟结果表明,本文所得到的局部复合分位回归估计比局部最小二乘估计的拟合效果更好.
关键词
时变参数
复合分位回归估计
局部多项式拟合
扩散模型
渐近正态性
Keywords
time-dependent parameter
composite quantile regression estimation
local poly-nomial fitting
diffusion model
asymptotic normality
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性
王继霞
肖庆宪
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014
2
在线阅读
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职称材料
2
一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计
王继霞
肖庆宪
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2014
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）
王继霞
肖庆宪
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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