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扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性被引量：2: 1; 作者王继霞肖庆宪《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第2期25-28,共4页; 主要研究扩散模型中漂移函数的复合分位回归估计的渐近正态性.基于离散观测样本,利用复合分位回归的方法得到了漂移参数函数的局部估计量,并证明了估计量的渐近正态性.; 关键词扩散模型漂移函数复合分位回归估计渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计被引量：1: 2; 作者王静王继霞《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第1期40-44,共5页; 主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.; 关键词时变扩散模型时变参数向量局部线性拟合复合分位回归渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计: 3; 作者王继霞肖庆宪《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第1期61-72,共12页; 主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于... 展开更多; 关键词半参数扩散模型时变参数复合分位回归估计渐近正态性渐近相对效; 在线阅读下载PDF 职称材料

面板数据模型的惩罚复合分位回归方法被引量：1: 4; 作者朱利荣胡超竹罗幼喜《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第13期40-45,共6页; 针对含个体效应的面板数据模型,文章提出了一种带Adaptive Lasso惩罚的复合分位回归方法来估计回归系数。通过对模型两边左乘一个合适的幂等矩阵有效地消除了个体效应的影响,并使用MM算法迭代求解未知参数,用SIC准则对惩罚参数进行选取... 展开更多; 关键词面板数据 Adaptive Lasso惩罚复合分位回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于纵向数据分析方法的比较研究被引量：3: 5; 作者陈彦靓田茂再《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第10期23-26,共4页; 文章通过比较加权最小二乘,极大似然估计,广义估计方程,分位回归和复合分位回归五种方法在随机效应模型中对固定效应的估计效果,来说明各种方法在不同情况下的表现性能,重点介绍了各个方法的应用背景并给出固定效应、随机效应以及协方... 展开更多; 关键词纵向数据随机效应模型最小二乘广义估计方程复合分位回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）: 6; 作者王继霞肖庆宪《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期915-929,共15页; 本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合... 展开更多; 关键词时变参数复合分位回归估计局部多项式拟合扩散模型渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性被引量：2: 1; 作者王继霞肖庆宪; 机构上海理工大学管理学院河南师范大学数学与信息科学学院; 出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第2期25-28,共4页; 基金国家自然科学基金(11171221) 上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012); 文摘主要研究扩散模型中漂移函数的复合分位回归估计的渐近正态性.基于离散观测样本,利用复合分位回归的方法得到了漂移参数函数的局部估计量,并证明了估计量的渐近正态性.; 关键词扩散模型漂移函数复合分位回归估计渐近正态性; Keywords diffusion model drift function composite quantile regression estimation asymptotic normality; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计被引量：1: 2; 作者王静王继霞; 机构河南师范大学数学与信息科学学院; 出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第1期40-44,共5页; 基金国家自然科学基金(U1504701) 河南师范大学博士科研启动课题(qd15184); 文摘主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.; 关键词时变扩散模型时变参数向量局部线性拟合复合分位回归渐近正态性; Keywords time-varying diffusion model time-varying parameter vector local linear fitting composite quantile regression estimation asymptotic normality; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计: 3; 作者王继霞肖庆宪; 机构上海理工大学管理学院河南师范大学数学与信息科学学院; 出处《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第1期61-72,共12页; 基金国家自然科学基金(No.11171221) 上海市一流学科(No.XTKX2012)的资助; 文摘主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于局部线性最小二乘估计的渐近相对效,所得到的局部估计较局部线性最小二乘估计更为有效.最后,通过模拟说明了局部线性复合分位回归估计比局部线性最小二乘估计的模拟效果更好.; 关键词半参数扩散模型时变参数复合分位回归估计渐近正态性渐近相对效; Keywords Semiparametric diffusion model, Time-dependent parameter,Composite quantile regression estimation, Asymptotic normality,Asymptotic relative efficiency; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名面板数据模型的惩罚复合分位回归方法被引量：1: 4; 作者朱利荣胡超竹罗幼喜; 机构湖北工业大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第13期40-45,共6页; 基金国家社会科学基金资助项目(17BJY210) 国家自然科学基金资助项目(11701161)。; 文摘针对含个体效应的面板数据模型,文章提出了一种带Adaptive Lasso惩罚的复合分位回归方法来估计回归系数。通过对模型两边左乘一个合适的幂等矩阵有效地消除了个体效应的影响,并使用MM算法迭代求解未知参数,用SIC准则对惩罚参数进行选取。同时,利用蒙特卡洛方法模拟了在不同误差和不同稀疏模型下回归系数的估计和选择情况,并与最小二乘回归、中位回归、复合分位回归估计结果进行对比,最后用实例数据进行验证。结果表明:带Adaptive Lasso惩罚的复合分位回归方法能够对回归系数进行精确估计,且其在稀疏模型上相比稠密模型具有更好的表现。在变量选择问题上,带Adaptive Lasso惩罚的复合分位回归方法能够很好地排除无关解释变量的影响。; 关键词面板数据 Adaptive Lasso惩罚复合分位回归; Keywords panel data Adaptive Lasso penalty composite quantile regression; 分类号 C81 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于纵向数据分析方法的比较研究被引量：3: 5; 作者陈彦靓田茂再; 机构中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第10期23-26,共4页; 基金教育部人文社科类基金资助项目(08JJD910247) 教育部重点项目(108120) +1 种基金中国统计研究资助项目(2011LZ031); 文摘文章通过比较加权最小二乘,极大似然估计,广义估计方程,分位回归和复合分位回归五种方法在随机效应模型中对固定效应的估计效果,来说明各种方法在不同情况下的表现性能,重点介绍了各个方法的应用背景并给出固定效应、随机效应以及协方差估计的表达式。文章通过蒙特卡洛模拟来进一步说明这些方法的表现情况。最后通过实际的生物数据来说明各个方法的应用。; 关键词纵向数据随机效应模型最小二乘广义估计方程复合分位回归; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）: 6; 作者王继霞肖庆宪; 机构上海理工大学管理学院河南师范大学数学与信息科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期915-929,共15页; 基金 The National Natural Science Foundation of China(11171221) the Leading Academic Discipline Project of Shanghai(XTKX2012); 文摘本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合分位回归估计,并证明了其渐近性质.然后,考虑到扩散参数是非负的,本文利用对数局部多项式拟合,得到了扩散参数的局部多项式估计,并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.最后,分别对漂移参数和扩散参数的估计采用了不同的带宽参数.模拟结果表明,本文所得到的局部复合分位回归估计比局部最小二乘估计的拟合效果更好.; 关键词时变参数复合分位回归估计局部多项式拟合扩散模型渐近正态性; Keywords time-dependent parameter composite quantile regression estimation local poly-nomial fitting diffusion model asymptotic normality; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性	王继霞肖庆宪	《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计	王静王继霞	《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计	王继霞肖庆宪	《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	面板数据模型的惩罚复合分位回归方法	朱利荣胡超竹罗幼喜	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	关于纵向数据分析方法的比较研究	陈彦靓田茂再	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）	王继霞肖庆宪	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料